مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:
پس از مطالعه این مقاله شما:
- با دراودان آشنا می‌شوید.
- نحوه تشخیص دراودان در فارکس را یاد می‌گیرید.
انجام معامله در فارکس در عین حال که سودآور است، بسته به دانش و تجربه معامله‌گر و شرایط بازار موفقیت یا عدم آن می‌تواند منجر به ضرر هم شود. اما صرف نظر از نتیجه نهایی، هر کسی ممکن است در بازه‌ای از زمان دچار افت سرمایه (drawdown) شود. امروز قصد داریم به این سوال که دراودان چیست پاسخ دهیم. در ادامه با آموزش دراودان در فارکس در کنار شما هستیم.
در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:
- drawdown چیست؟
- drawdown چگونه محاسبه می‌شود؟
- انواع drawdown کدام است؟
- drawdown قابل قبول چقدر است؟
- آنچه می‌توانید از یک drawdown یاد بگیرید
- چرا باید علل drawdown را تجزیه و تحلیل کنیم؟
- چگونه علل DRAWDOWN را تجزیه و تحلیل کنیم؟
- چگونه drawdown را کاهش دهیم؟
Drawdown چیست؟
اولین چیزی که هر معامله‌گر باید بداند این است که نیازی به ترس از drawdowns نیست. این یک حالت کاملا طبیعی در تجارت است.
drawdown یک کاهش در سرمایه موجود در حساب معاملاتی است که در نتیجه شکست در برخی معاملات رخ می‌دهد. به عبارت دیگر زمانی اتفاق می‌افتد که معامله با ضرر همراه باشد. drawdown می‌تواند شناور (موقت) یا ثابت (دائمی) باشد.
drawdown موقت وضعیتی است که موقعیت‌های بازنده هنوز بسته نشده‌اند. drawdown دائمی یا ثابت زمانی رخ می‌دهد که پوزیشن‌های بازنده بسته شوند. drawdown شناور بر ارزش سهام تاثیر نمی‌گذارد، اما drawdown ثابت موجودی را کاهش می‌دهد.
نمونه‌ای از drawdown شناور
فرض کنید موجودی حساب شما 5000 دلار است و 10 سهم والت دیزنی را به قیمت 100 دلار خریداری کرده‌اید. مدتی بعد قیمت سهم کاهش یافته و اکنون با قیمت 90 دلار معامله می‌شود. از آنجایی که سهام را گرانتر خریداری کرده‌اید، به ازای هر سهم 10 دلار drawdown موقت دارید.
به این ترتیب وجوه موقت روی حساب 4900 دلار است. در حالی که موجودی بدون تغییر و برابر با 5000 دلار است. اگر قیمت معکوس شود و شروع به افزایش کند، drawdown کاهش می‌یابد.
نمونه‌ای از drawdown ثابت
در ادامه برای درک دراودان چیست یک مثال از نوع ثابت آن مطرح میکنیم. مثال قبل را در نظر بگیرید. فرض کنید پس از افت قیمت سهام والت دیزنی پیش‌بینی می‌کنید که قیمت بیشتر کاهش می‌یابد، بنابراین از معامله خارج می‌شوید. پس از بسته شدن پوزیشن‌های خود، موجودی شما تغییر کرده و اکنون 4900 دلار در حساب خود دارید. در اینجاست که drawdown شناور به دراودان ثابت تبدیل می‌شود.
drawdown چگونه محاسبه می‌شود؟
از روی مثال‌های بالا، می‌توانید بفهمید که drawdown چگونه محاسبه می‌شود. اغلب معامله‌گران دو نوع آن را محاسبه می‌کنند: drawdown اولیه و drawdown ماکزیمم.
drawdown اولیه
محاسبه دراودان اولیه:
drawdown اولیه = ((ارزش اولیه حساب- حداقل ارزش سپرده) / ارزش اولیه حساب) × 100%
drawdown اولیه = ((5000 – 4900) / 5000) × 100٪ = 2٪
بنابراین در مثال بالا drawdown اولیه یا پایه، نسبت به موجودی وجوه قبل از ورود به معامله، 2٪ است.
دراودان ماکزیمم
drawdown ماکزیمم یک نشانگر موقتی است که تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین سطح بعدی را در یک حساب سرمایه‌گذاری یا تجاری نشان می‌دهد.
drawdown ماکزیمم = ((حداکثر مارجین – حداقل مارجین) / حداکثر مارجین) × 100%
drawdown = ((5500 – 4500) / 5500) × 100٪ = 18.18٪ ماکزیمم
انواع drawdown
انواع مختلفی از drawdown و همچنین راه‌هایی برای ثبت آنها وجود دارد. برای تعیین اینکه یک معامله‌گر باید چه نوع دراودانی را محاسبه کند، یک طبقه‌بندی رسمی در زیر آمده است.
- دراودان شناور (موقت): زمانی که یک معامله‌گر موقعیت‌های در ضررِ باز دارد.
- دراودان ثابت (دائمی): زمانی که معامله‌گر معاملات را با ضرر بسته است.
- drawdown ماکزیمم: این دراودان، کاهش اوج به کف برای یک حساب سرمایه‌گذاری یا معاملاتی در کل دوره معاملات است.
- drawdown نسبی: تفاوت بین اندازه سپرده اولیه و حداکثر ضرر (موقت یا دائم) برای کل دوره معاملاتی است.
- drawdown مطلق (پایه): تفاوت بین ارزش حساب معاملاتی قبل و بعد از معامله است.
تا اینجا مطمئناً متوجه شده‌اید که دراودان چیست، در ادامه به سطح دراودان قابل قبول می‌پردازیم.
Drawdown قابل قبول چقدر است؟
شما می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را بر اساس اندازه drawdown انتخاب کنید. برای تعیین اثربخشی آن از drawdown نسبی استفاده می‌شود. بسته به سطح مجاز drawdown نسبی، استراتژی‌های معاملاتی به موارد زیر تقسیم می‌شوند:
1- استراتژی کم خطر (محافظه کارانه)
استراتژی‌های محافظه کارانه حداقل تحمل ریسک و درآمد آهسته اما ثابت را پیشنهاد می‌کنند. در استراتژی‌های کم خطر، drawdown بیش از 15٪ مجاز نیست و در حالت ایده‌آل بیش از 10٪ نیست.
2- استراتژی متعادل یا متوازن
استراتژی‌های متوازن رایج‌ترین نوع استراتژی در معاملات فارکس هستند. آنها با drawdown از 20٪ تا 35٪ عملکرد خوبی دارند.
3- استراتژی پرخطر (تهاجمی)
این نوع استراتژی شامل معاملات با اهرم بالا است که به معنای پذیرش سطح ریسک بالا است. در چنین سیستم‌های معاملاتی، دریافت drawdown تا 50٪ قابل قبول است.
آنچه می‌توانید از drawdown یاد بگیرید
drawdown یک ضرر است و موقتی یا ثابت بودن آن فرقی نمی‌کند. بنابراین از نظر روانی، ما یک حس منفی نسبت به drawdown داریم. وجود drawdown به ما می‌گوید که طرح اولیه ما یا در آستانه شکست است یا قبلاً شکست خورده است. بنابراین باید تصمیم درستی بگیریم.
اگر هنگام ورود به معامله، ضرر 10 تا 20 درصد را در نظر گرفتید، drawdown در این محدوده به این معنی است که زمان بسته شدن موقعیت فرا رسیده است. فقط به یاد داشته باشید که کوچکترین ضرری که می‌توانید در نتیجه یک اشتباه دریافت کنید، همان ضرری است که بلافاصله برطرف می‌کنید.
چرا باید علل drawdown را تجزیه و تحلیل کنیم؟
بعد از درک دراودان چیست لازم است بدانید اگر دچار آن شدید باید علل را بررسی کنید. اگر دچار دراودانی شوید که به ضرر ثابت تبدیل شده است، معاملات فارکس آنطور که می‌خواستید پیش نرفته است. اگر مشکلی پیش آید، باید آن را تجزیه و تحلیل کرد تا ضرر در معاملات بعدی تکرار نشود.
تجزیه و تحلیل drawdown یک عنصر مهم در ارزیابی استراتژی معاملاتی است. اگر در طول یک دوره طولانی، drawdown از سطوح قابل قبول فراتر نرفت، استراتژی معاملاتی کاملاً خوب کار میکند.
دلایل زیادی برای وجود drawdown وجود دارد. از یک نظارت رایج گرفته تا فورس ماژور. اگر drawdown ناشی از اشتباه شماست، با در نظر گرفتن آن به راه خود ادامه دهید. اگر نمی‌دانید چرا drawdown رخ داده است، دیگر بر اساس این سیگنال وارد معاملات فارکس نشوید.
چگونه علل DRAWDOWN را تجزیه و تحلیل کنیم؟
برای تجزیه و تحلیل صحیح علل drawdown از قوانین زیر و بهترین تکنیک‌های مدیریت ریسک استفاده کنید:
ریسک قابل قبولی برای خود تنظیم کنید
تجارت فارکس یک تجارت پر ریسک است. هر معامله‌ای باید با ارزیابی وین ریت و نسبت ریسک به ریوارد آن آغاز شود. این بدان معنی است که شما باید تمام جوانب مثبت و منفی را بسنجید و اگر سود احتمالی برای شما مناسب است، سطح ریسکی که برای شما قابل قبول خواهد بود را تعیین کنید. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید 100٪ از سرمایه‌گذاری خود سود ببرید، 20٪ یا حتی 30٪ دراودان قابل قبول است.
Stop Loss را تنظیم کنید
برای جلوگیری از تخریب سپرده خود، یک حد ضرر تعیین کنید. گاهی اوقات رفتار بازار غیرمنطقی است و هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.
از مدیریت ریسک استفاده کنید
در ادامه پاسخ به سوال دراودان چیست لازم است بدانید یکی از راه‌های بررسی آن مدیریت ریسک است. مدیریت ریسک مجموعه‌ای از اقدامات برای خارج کردن یک معامله یا سپرده از زیان است. اگر drawdown وجود دارد، اما مقدار آن کم است، می‌توانید روش‌های سایر معامله‌گران را امتحان کنید. به عنوان مثال، می‌توانید یک توقف یا هجینگ را امتحان کنید. پیشنهاد می‌شود قبل از شروع معامله با پول واقعی، هر روش معاملاتی را روی یک حساب آزمایشی فارکس، آزمایش کنید.
از معاملات ضررده خارج شوید
ممکن است عجیب به نظر برسد، اما اگر drawdown زیادی وجود دارد که انتظارش را نداشتید، معامله را ببندید. در صورت خروج از معامله زیانده، می‌توانید ضرر را با معاملات دیگر پوشش دهید. اگر فقط منتظر بمانید و نگاه کنید، به امید اینکه قیمت معکوس شود، می‌توانید تمام سپرده خود را از دست بدهید.
خط باخت خود را بدانید
روانشناسی در تجارت مهمترین بخش است. می‌توان تصور کرد که چگونه یک معامله‌گر از نظر اخلاقی توسط یک سری drawdowns یا ضرر متوالی تحت فشار قرار می‌گیرد.
بیایید از زاویه دیگری به این وضعیت نگاه کنیم. اگر یک معامله‌گر چندین معامله ناموفق پشت سر هم داشته باشد، این همیشه چیز بدی نیست. این نشان می‌دهد که شخص ریسک را کنترل میکند و اجازه نمی‌دهد یک معامله بد کل سپرده را از بین ببرد. با مدیریت ریسک مناسب، پتانسیل سود همیشه بالاتر از احتمال زیان است. بنابراین، یک معامله سودآور، عملکرد گذشته را جبران میکند.
چگونه drawdown را کاهش دهیم؟
وضعیتی را تصور کنید که شما همه چیز را از قبل محاسبه کرده‌اید، اما هنوز drawdown وجود دارد. برای به حداقل رساندن آن چه باید کرد؟ بیایید به چندین گزینه نگاه کنیم:
از معامله خارج شوید
اکنون که می‌دانید دراودان چیستT لازم است بدانید که اگر drawdown اتفاق افتاد و از حد قابل قبول فراتر رفت و مهارت و تجربه شما اجازه نمی‌دهد که به تنهایی وضعیت را اصلاح کنید، پوزیشن را ببندید. از معامله خارج شوید، دلایل را تجزیه و تحلیل کنید و سعی کنید دفعه بعد از ضرر جلوگیری نمایید. برای کسب سود، هر معامله جدید نباید ادامه معامله قبلی باشد، بلکه باید یک معامله جدید باشد.
تریلینگ استاپ را فراموش نکنید
اگر تمایلی به بستن معامله زیانده ندارید، می‌توانید سعی کنید وضعیت را اصلاح کنید. اولین ابزار یک تریلینگ استاپ خودکار است. اما نباید یک حد ضرر ساده باشد که فقط از معامله خارج می‌شود. شما باید یک تریلینگ استاپ تعیین کنید که قیمت را تا سود دنبال میکند. تریلینگ استاپ مانند استاپ لاس در زیان و برداشت سود روی سود عمل میکند. با رسیدن به سطح استاپ، پوزیشن بسته خواهد شد. اگر drawdown شروع به کاهش کند، از قیمت پیروی میکند و ضرر را تا حد امکان کاهش می‌دهد.
هجینگ Hedging
هجینگ به معنای وارد شدن به یک معامله مخالف به اندازه معامله ضررده است. اگر موقعیت با استفاده از همان دارایی معاملاتی باز شود، موقعیت قفل خواهد شد. هم ضرر و هم سود را «مسدود» میکند، اما به شما زمان می‌دهد تا در مورد یک برنامه دقیق‌تر فکر کنید.
پوشش ریسک عمل پیچیده‌ای است. معمولاً از حساب‌های سرمایه‌گذاری مختلف برای پوشش ریسک استفاده می‌شود. در این روش موقعیت را قفل خواهید کرد، اما از آنجایی که این حساب‌ها متفاوت هستند، تراکنش‌ها یکدیگر را مسدود نمی‌کنند. شما همچنین می‌توانید با استفاده از دارایی‌های متقابل هجینگ کنید. به عنوان مثال، زیان ناشی از افت EURUSD را می‌توان با سود ناشی از افزایش USDCHF پوشش داد، زیرا آنها در جهت‌های مختلف حرکت می‌کنند.
دراودان در یک نگاه
اکنون که به انتها رسیدیم حتما می‌دانید دراودان چیست. اصطلاح دراودان در فارکس یک حالت طبیعی برای یک حساب تجاری یا معامله است. شما نباید از drawdown بترسید، باید بتوانید آن را کنترل کنید. برای داشتن معامله موفق، قبل از ورود به معامله باید بدانید که drawdown قابل قبول چیست. مهمترین چیز در معاملات این نیست که drawdown شما چقدر است، بلکه این است که چقدر سرمایه به دست آورده‌اید.
تمرین‌های این درس:
- آیا شما دراودان را قبل از انجام معامله در نظر می‌گیرید؟
- دراودان قابل قبول شما چقدر است؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.
Drawdown چیست و چه اهمیتی در حساب معاملاتی فارکس دارد؟
سلام روزبخیر دوست عزیز
Drawdown به معنای کاهش سرمایه حساب معاملاتی است که ناشی از تغییرات منفی در معاملات می‌باشد. این مفهوم بسیار اهمیت دارد زیرا نشان‌دهنده ریسک و ضررهای ممکن در معاملات است.