مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:

• آشنایی با انواع تحلیل‌ در فارکس
• الگوهای بازگشتی چیست؟ معرفی الگوهای بازگشتی در فارکس
• الگوهای تک کندلی: 0 تا 100 آموزش جامع الگوهای تک کندلی
• 0 تا 100 نحوه معامله با الگوی خفاش و نکات مهم
• آموزش و بررسی استراتژی ستاره دنباله دار Shooting Star

پس از مطالعه این درس شما:

• با استراتژی بولینگر باندز برای کسب سود در بازارهای مالی آشنا می‌شوید.

0 تا 100 استراتژی بولینگر باندز Bollinger Bands در تحلیل تکنیکال

بولینگر باندز ابزاری است که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده می‌شود. این اندیکاتور تکنیکال از سه خط مختلف تشکیل شده است که یکی زیر، یکی میانه و دیگری بالاتر از قیمت دارایی قرار می‌گیرد.

اندیکاتور تکنیکال باندهای بولینگر اولین بار توسط تحلیلگر تکنیکال آمریکایی جان بولینگر در دهه 1980 معرفی شد. او یک اندیکاتور تکنیکال را بر اساس پارامترهای خاص ایجاد کرد. امروز قصد داریم در مورد استراتژی بولینگر باندز در مدرسه آموزش فارکس صحبت کنیم.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت که:

• باندهای بولینگر چیست؟
• استراتژی‌های معاملاتی باندهای بولینگر
• با استراتژی باندهای بولینگر سود کنید
• استراتژی باندهای دابل بولینگر
• چگونه باندهای بولینگر را بخوانیم؟
• باندهای بولینگر چگونه محاسبه می‌شوند؟
• نحوه استفاده از باندهای بولینگر

بولینگر باندز چیست؟

استراتژی بولینگر باندز چیست؟ در عمل، باندهای بولینگر یکی از قوی‌ترین و قابل اعتمادترین اندیکاتور‌های معاملاتی در دنیای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور عمدتاً برای تفسیر قدرت روند و شناسایی بالا یا پایین بازار استفاده می‌شود.

اولین چیزی که از این نمودار متوجه خواهید شد، سه نوار مواج شامل نوار بالایی، باند میانی و نوار پایینی است. در اینجا چند نکته کلیدی وجود دارد که باید هنگام تجزیه و تحلیل باندهای بولینگر در نظر داشت:

• حرکت قیمت در خارج از تونل باند معمولاً پایدار نیست.
• عملکرد قیمت بالای باند بالا نشان دهنده بازارهای اشباع خرید است (و بالعکس).
• انقباض نشان دهنده نوسان پایین قیمت است، در حالی که گسترش فاصله بین باندها نشان دهنده نوسان بالا قیمت است.
• حدود 95 درصد از تمام اقدامات قیمت بین مرزهای بالا و پایین رخ می‌دهد.

همانطور که ذکر کردیم، باندهای بولینگر از سه خط مختلف تشکیل شده است. خط مرکزی یک میانگین متحرک ساده (SMA) است که مقدار پیش‌فرض آن معمولاً 20 است. این مقادیر را می‌توان برای تناسب با نیازهای سبک معاملاتی منحصر به فرد هر فرد تنظیم کرد.

باند بولینگر بالایی مقداری را نشان می‌دهد که دو انحراف استاندارد بالاتر از میانگین است (انحراف مثبت). برعکس، باند پایین نشان دهنده مقداری است که دو انحراف استاندارد کمتر از میانگین است (انحراف منفی).

استراتژی‌های معاملاتی باندهای بولینگر

استراتژی‌های مختلفی برای استفاده از باندهای بولینگر وجود دارد. بیایید هر استراتژی بولینگر باندز را بررسی کنیم تا بتوانید تشخیص دهید که کدام یک با سبک معاملاتی شما بهترین کارایی را دارد.

1- استراتژی کف دو قلو و باندهای بولینگر

یک استراتژی رایج باند بولینگر شامل یک راه اندازی دو طرفه است. برای استفاده از این استراتژی، ابتدا باید نمودار خود را تنظیم کنید. قیمت بسته شدن هر نوار برای این استراتژی بسیار مهم است، بنابراین بهتر است از نمودار Line On Close استفاده کنید.

سپس، باندهای بولینگر را در نمودار خود با تنظیمات زیر بارگذاری کنید:

• دوره بازگشت: 20
• مضرب انحراف معیار: 2

سپس دو قسمت کف (الگوی کف دو قلوی W شکل) را شناسایی کنید. کف اول این ساختار تمایل به داشتن حجم قابل توجه و عقب‌نشینی شدید قیمت دارد که در خارج از باند بولینگر پایین بسته می‌شود.

2- استراتژی معکوس با باندهای بولینگر

یکی دیگر از روش‌های معاملاتی ساده و در عین حال موثر، این است که یک قدم جلوتر برداریم و کمی ‌تحلیل کندل استیک را بر این استراتژی اعمال کنیم. به‌جای معاملات شورت روی یک سهم که از حد باند بالایی خود می‌گذرد، منتظر بمانید تا ببینید آن سهام چگونه عمل می‌کند:

اگر شکاف سهام افزایش یابد و سپس نزدیک به پایین‌ترین حد خود بسته شود و همچنان کاملاً خارج از باند باشد، این اغلب نشانه خوبی است که سهام در کوتاه مدت اصلاح می‌شود.

3- سوار شدن بر باند

مدل دیگری از استراتژی بولینگر باندز سوار شدن بر باند است. بزرگترین اشتباهی که بسیاری از تازه‌کاران با بولینگر باند مرتکب می‌شوند این است که سهام را زمانی که قیمت به باند بالایی برخورد می‌کند می‌فروشند یا زمانی که به باند پایینی می‌رسد خرید می‌کنند.

حتی بولینگر خود به شخصه بیان کرده لمس باند بالا یا پایین توسط نمودار به هیچ وجه سیگنال خرید یا فروش صادر نمی‌کند.

در عوض، شکست سهام در ادامه شتاب خارج از باند نشان دهنده تضعیف قدرت آن است. این زمان خوبی برای فکر کردن به خارج شدن از یک پوزیشن است.

4- فشرده شدن باندهای بولینگر

یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی این است که میزان شروع یک فشار را اندازه‌گیری کنید. این فرمول بصورت:

(مقدار باند بولینگر بالا – مقدار باند بولینگر پایین) / مقدار باند بولینگر میانی (میانگین متحرک ساده) است.

ایده این است که از نمودارهای روزانه استفاده کنید و زمانی که شاخص به پایین‌ترین سطح خود در 6 ماه گذشته رسید، می‌توانید انتظار افزایش نوسانات را داشته باشید.

5-  به وسط باندهای بولینگر توجه کنید

این استراتژی برای آن دسته از کسانی است که از بازار، تقاضای بسیار کمی دارند. کلید این استراتژی، انتظار برای تِست خط میانی قبل از ورود به موقعیت است. اگر در جهت روند اولیه حرکت کنید و نوسان قابل توجهی وجود داشته باشد، می‌توانید احتمال انجام معامله برنده را افزایش دهید.

با استراتژی باندهای بولینگر سود کنید

در ادامه، نشان می‌دهیم که چگونه یک استراتژی پایه Bollinger Band به شما در کسب سود کمک می‌کند. با نگاهی به وضعیت معاملات بی‌درنگ، سیگنال‌های خرید و فروش Bollinger Band را ارزیابی می‌کنیم. می‌توانیم ببینیم که یک روند نزولی قوی در حرکت بازار، قیمت‌ها را به پایین‌تر از باند پایین بولینگر می‌رساند.

این حرکت سیگنال خرید اولیه ما را در استراتژی بولینگر باندز ایجاد کرده است. زیرا در خارج از منطقه مهار 95٪ شروع به معامله کردند. علاوه بر این، برای توجیه بیشتر سیگنال خرید، قیمت خط وسط را شکسته است.

سپس، می‌توانیم ببینیم که ارزش‌گذاری‌ها به شدت بالاتر می‌روند تا به مرز بالایی باندهای بولینگر برسند. این اتفاق بدون شکستن قیمت‌های بازار از مرز بالایی رخ می‌دهد که نشان می‌دهد بیش از حد خرید نشده‌اند. بنابراین، رالی کنونی در محدوده 95 درصد باند باقی می‌ماند.

از اینجا، بازارها به حرکت به بالاتر ادامه می‌دهند. در نهایت، کاهش نشاط در بازارها ساختار Bollinger Band را محدود می‌کند و قیمت به زیر خط میانی SMA 20 می‌رسد. این یک سیگنال جزئی است که نشان می‌دهد حرکت صعودی شروع به ضعیف شدن کرده است.

بنابراین، تعجب آور نیست که سیگنال فروش به سرعت در حال توسعه است (اولین فلش رو به پایین در نمودار). سپس قیمت‌ها در نهایت از باند بالایی عبور می‌کنند. در این مرحله، معامله‌گران باید تصمیم مهمی ‌بگیرند.

آیا زمان آن فرا رسیده است که معامله را ببندند یا با پوزیشن گاوی ادامه دهند؟ که این به عملکرد شخصیتی تریدر دارد:

عملکرد معامله‌گر محافظه کار و تهاجمی

البته این نوع سوالات با تحمل ریسک فردی تعیین می‌شوند. یک معامله‌گر محافظه کار ممکن است تصمیم بگیرد با توجه به سودهای قابل توجهی که قبلاً به دست آورده است، سود خود را جمع‌آوری کند و از بازار خارج شود.

یک معامله گر تهاجمی‌تر ممکن است انتخاب کند که در پوزیشن طولانی‌تری باقی بماند و سودهای قابل توجهی را دنبال کند. هنگامی ‌که قیمت‌ها از این خط جهش می‌کنند، شواهد بیشتری به ما می‌دهد که روند صعودی همچنان ادامه دارد.

از اینجا، قیمت به حرکت بالاتر در استراتژی بولینگر باندز ادامه می‌دهد تا زمانی که ارزش‌گذاری‌ها یک بار دیگر از باند بالایی (دومین فلش رو به پایین) عبور کنند. در این شکست دوم، روند به پایان خود رسیده است، که زمانی آشکار می‌شود که قیمت‌ها در نهایت به زیر SMA 20 سقوط کنند.

تمام سیگنال‌ها برای بستن معامله طولانی در این مرحله ایجاد شده است و به معامله‌گر توصیه می‌شود سود خود را بردارد.

استراتژی باندهای دابل بولینگر

در مثال دومی ‌که ارائه خواهیم داد، شاهد کارایی استراتژی معاملاتی باندهای دابل بولینگر خواهیم بود. این استراتژی به شما امکان می‌دهد باندهای بولینگر را در بازارهای مختلف معامله کنید. به همین دلیل، معامله‌گران اغلب از استراتژی Forex Bollinger Bands استفاده می‌کنند.

استراتژی Double Bollinger Bands به شما توصیه می‌کند زمانی که قیمت به زیر انحراف استاندارد پایین‌تر می‌رود، وارد معاملات طولانی شوید و بالعکس. به این ترتیب، شما بر اساس باندهای بولینگر در هر دو طرف بازار (خرید و فروش) معامله خواهید کرد.

در قسمت چپ نمودار، قیمت طلا از باند پایین به شدت کاهش یافته است. سیگنال خرید با قیمت 1490 دلار تولید می‌شود. زیرا اکنون انتظار می‌رود قیمت‌ها در کوتاه مدت بالاتر روند.

توقف ضرر برای معامله را می‌توان در 1486.50 دلار تعیین کرد و این به ما این امکان را می‌دهد که، هدف سود را 1510.20 دلار تعیین کنیم. این پارامترهای معاملاتی ما را قادر می‌سازد تا نسبت ریسک به ریوارد مطلوب حداقل 3:1 را حفظ کنیم و کمی ‌بعد به هدف خود برسیم.

نکاتی برای ترید با بولینگر باندز

اکنون به نکاتی در مورد استراتژی بولینگر باندز توجه کنید:

• باندهای بولینگر یک تعریف نسبی از بالا و پایین ارائه می‌دهند.
• تعریف نسبی می‌تواند اقدام قیمت و عملکرد شاخص را برای رسیدن به تصمیمات خرید و فروش دقیق مقایسه کند.
• قیمت می‌تواند از باندهای بولینگر بالا و پایین و پایین‌تر بیاید.
• نوسانات و روند قبلاً در ساخت باندهای بولینگر به کار گرفته شده‌اند، بنابراین استفاده از آنها برای تأیید عملکرد قیمت توصیه نمی‌شود.
• اندیکاتور‌های مورد استفاده نباید مستقیماً با یکدیگر مرتبط باشند. برای مثال، ممکن است از اندیکاتورهای «یک تکانه» یا «یک حجمی» با موفقیت استفاده کنید، اما اندیکاتور‌های دو تکانه بهتر از یک تکانه نیستند.
• اندیکاتور‌های مناسب می‌توانند از شتاب، حجم، احساسات، داده‌های بین بازاری و غیره ناشی شوند.
• باندهای بولینگر همچنین می‌توانند برای روشن کردن الگوهای قیمت خالص مانند M-tops و W-bottoms، تغییرات حرکت و غیره استفاده شوند.

چگونه باندهای بولینگر را بخوانیم؟

باندهای بولینگر مقادیر مختلفی را تولید می‌کنند که با حرکت ارزش بازار پایه دارایی تغییر می‌کند. به عبارت دیگر، زمانی که فعالیت بازار بی‌‌ثبات‌تر شود، نوارها از هم دورتر می‌شوند.

معاملات Bollinger Bands عمدتاً حول تجزیه و تحلیل قدرت روندها متمرکز است. به طور کلی، در طول روندهای قوی، عملکرد قیمت معمولاً نزدیک به باند بیرونی می‌ماند. برعکس، اگر با ادامه روند غالب، قیمت از باند بیرونی خارج شود، حرکت در حال نوسان است.

البته نباید معاملات Bollinger Bands را به عنوان یک سیستم مستقل در نظر گرفت. در عوض، می‌تواند اطلاعات لازم را در مورد نوسانات بالقوه قیمت به معامله‌گران ارائه کند. به همین دلیل، معامله گران متخصص اغلب از این اندیکاتور تکنیکال همراه با اندیکاتورهای دیگر استفاده می‌کنند. شاخص‌های تکنیکال میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) اغلب برای اعتبارسنجی سیگنال‌های باندهای بولینگر استفاده می‌شوند.

باندهای بولینگر چگونه محاسبه می‌شوند؟

مورد دیگری که در آموزش استراتژی بولینگر باندز اهمیت دارد نحوه محاسبه آنها است. باندهای بولینگر به عنوان درجه‌ای از تغییرات مثبت یا منفی قیمت در طول زمان تعریف می‌شود. نوسان عموماً از طریق انحراف استاندارد اندازه گیری خواهد شد.

انحراف استاندارد باند بولینگر، فاصله بین قیمت دارایی‌های جاری را اندازه‌گیری می‌کند. سپس آن ارزش را با میانگین قیمت دارایی در 20 دوره قیمت قبلی مقایسه می‌کند.

برای محاسبه باندها، ابتدا باید میانگین متحرک ساده را شناسایی کنید. در مرحله دوم، باید تعداد مشخصی از انحرافات استاندارد را از میانگین متحرک ساده اضافه یا کم کنید. این اقدامات مقادیری را تولید می‌کند که باندهای بالا و پایین را مشخص می‌کند.

نحوه استفاده از باندهای بولینگر

انتظار می‌رود که تقریباً 95 درصد از کل قیمت‌ها بین باند بولینگر بالا و پایین رخ دهد. به همین دلیل، استراتژی بولینگر باندز برای محدوده‌بندی شرایط بازار ایده‌آل است. این شاخص تکنیکال، افراط‌های قیمتی را نشان می‌دهد که احتمالاً شامل فعالیت‌های بازار است. بنابراین، هر شکستی در بالا یا پایین‌تر از مرزها نشان‌دهنده یک رویداد مهم در بازار است.

در نتیجه، افزایش قیمت‌ها به بیرون از باند بالا نشان دهنده بازارهای اشباع خرید و تولید سیگنال فروش است. در مقابل، سقوط قیمت‌ها به زیر باند پایین نشان دهنده شرایط اشباع فروش است و سیگنال خرید صادر می‌کند.

این سیگنال‌ها زمانی تقویت می‌شوند که قیمت‌ها در بالا/پایین‌تر باند بولینگر بسته نشوند و یک کندل طولانی باقی بمانند. این نشان دهنده یک سیگنال اضافی (تأیید کننده) است که نشان می‌دهد یک  روند معکوس بالقوه در جهت قیمت در شرف وقوع است.

بنابراین، برخی از معامله‌گران از باندهای بولینگر برای شناسایی نقاط معکوس استفاده می‌کنند. به این استراتژی «استراتژی بولینگر باندز متضاد» نیز می‌گویند.

خلاصه اینکه…

استراتژی بولینگر باندز بر اساس یک شاخص تکنیکال محبوب تنظیم می‌شود. شاخصی که برای تفسیر قدرت یک روند و شناسایی بالا یا پایین بازار استفاده خواهد شد. در طول روندهای قوی بازار، قیمت دارایی‌ها نزدیک به باندهای بولینگر خارجی (بالا یا پایین) باقی می‌ماند.

وقتی قیمت‌ها به یک باند بولینگر بیرونی می‌رسند و عقب می‌نشینند، بازار حرکت روند رو به کاهش را نشان می‌دهد. حرکت قیمت در زیر باند بولینگر پایین سیگنال خرید ایجاد می‌کند و بالعکس.

گپ و گفت فارکسی

• آیا شما برای معامله در فارکس از استراتژی بولینگر باندز استفاده می‌کنید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.