آموزش قدم به قدم اندیکاتور مکدی MACD

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:

• آشنایی با انواع تحلیل‌ها در فارکس
• آموزش اندیکاتور RSI
• بهترین اندیکاتور نوسان گیری Forex 2023

پس از مطالعه این درس شما:

• با اندیکاتور MACD آشنا می‌شوید.
• می‌توانید قدرت و جهت حرکت یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) یک شاخص محبوب است که می‌تواند برای تایید قدرت، جهت و شتاب حرکت روند استفاده شود. در حالی که سایر اندیکاتورها به نمودار قیمت اضافه می‌شوند، MACD در مجاور نمودار قرار می‌گیرد. در این مقاله با آموزش واگرایی مکدی همراه شما هستیم.

همانطور که از نام آن پیدا است، MACD از یک تغییر میانگین متحرک به نام میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده می‌کند. EMA برخلاف میانگین متحرک ساده (SMA)، یک میانگین وزنی است که به آخرین نقطه داده در یک مجموعه داده اهمیت بیشتری می‌دهد.

با توجه به این تفاوت، EMA‌ها نسبت به تغییرات کوچک بازار حساس‌تر هستند. با آموزش واگرایی MACD می‌توانید نسبت به تغییرات کوچک بازار حساس باشید و به موقع عکس‌العمل نشان دهید.

در این درس از مجموعه دروس آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت که:

• واگرایی مکدی چیست و چگونه کار می‌کند ؟
• مزایای استفاده از اندیکاتور MACD
• معایب اندیکاتور MACD
• تفسیر الگوهای MACD
• وضعیت طلایی در مکدی
• ترکیب MACD با سایر شاخص‌ها

اندیکاتور مکدی چیست و چگونه کار می‌کند؟

MACD نشان دهنده تفاوت بین دو EMA آهسته و سریع شامل EMA  ۲۶ روزه و EMA 12 روزه است. علاوه بر این،  یکEMA  9 روزه با استفاده از مقدار MACD مشتق شده محاسبه می‌شود و بر روی نمودار MACD قرار می‌گیرد تا به عنوان خط سیگنال خرید و فروش عمل کند.

پس از رسم واگرایی مکدی متوجه می‌شوید که اندیکاتور یک هیستوگرام نیز دارد. طول هیستوگرام MACD نشان دهنده شتاب حرکت نمودار قیمت است، در حالی که موقعیت هیستوگرام در رابطه با خط سیگنال، جهت روند را نشان می‌دهد.

MACD زمانی که هیستوگرام بالای خط سیگنال باشد مثبت و زمانی که زیر خط سیگنال قرار می‌گیرد منفی در نظر گرفته می‌شود.

هیستوگرام مکدی از چندین میله تشکیل شده است که مشاهده نحوه حرکت MACD در بالا و پایین محور صفر را آسان‌تر می‌کند.

وقتی MACD بالای خط صفر باشد، به این معنی است که میانگین متحرک نمایی 12 روزه (که در تصویر بالا با خط آبی نشان داده شده) بزرگتر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه (خط قرمز) است و جهت حرکت قیمت رو به بالا است. یعنی روند صعودی است.

اما وقتی هیستوگرام زیر صفر است و میله‌ها به سمت پایین هستند، وضعیت برعکس است.

مزایای استفاده از اندیکاتور MACD

معامله‌گران فارکس به خاطر مزایای واگرایی مکدی، جذب این اندیکاتور می‌شوند:

• اولین مزیت آن شناسایی سریع حرکت کوتاه مدت برای معامله‌گران روزانه و معامله‌گران کوتاه مدت است. زمان‌بندی برای این دسته از معامله‌گران همه چیز است. هرچه سریع‌تر بتوانید حرکت قیمت را مشخص کنید، پتانسیل سود شما بهتر خواهد بود. شاید بزرگترین دلیلی که معامله‌گران از MACD استفاده می‌کنند همین شناسایی به موقع موقعیت‌های معاملاتی است.
• مزیت بعدی راحتی استفاده از اندیکاتور مکدی است. MACD در مقایسه با سایر شاخص‌های موجود، ابزار ساده‌ای است که به تجزیه و تحلیل سریع و واضح نمودار کمک می‌کند. حتی معامله‌گران مبتدی می‌توانند MACD را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانند.
• مزیت سوم توانایی سفارشی کردن جدول زمانی مکدی است. در حالی که MACD به طور پیش‌فرض روی جدول‌های زمانی 12 روزه و 26 روزه قرار دارد، معامله‌گران می‌توانند بازه‌های زمانی مورد استفاده توسط این اندیکاتور را برای برآورده کردن نیازهای تحلیل تجاری خاص خود سفارشی کنند.

معایب اندیکاتور MACD

در حالی که مزایای MACD ممکن است برای بسیاری از معامله‌گران بیشتر از معایب آن باشد، هنوز هم برخی از معایب احتمالی وجود دارد که معامله‌گران باید از وجود آنها آگاه باشند تا در مورد استفاده از این اندیکاتور به درستی تصمیم بگیرند.

در این اندیکاتور، پتانسیل بالایی برای هشدارهای کاذب حتی در مواردی که MACD به درستی نوسان در مومنتوم قیمت را پیش‌بینی می‌کند وجود دارد. ماهیت حساس واگرایی مکدی MACD می‌تواند به این معنا باشد که معامله‌گران ممکن است درگیر سیگنال‌های خرید و فروش مکرر شوند که هیچ تغییر قابل توجهی در قیمت به دنبال ندارد.

در حالی که برخی از معامله‌گران ممکن است برای محاسبه این حرکت قیمت، توقف ضررهای آزادتری را اعمال کنند، برخی دیگر ممکن است تصمیم بگیرند که فقط طبق سیگنال‌های MACD وارد عمل شوند.

هشدارهای نادرست مکرر می‌تواند شما را متحمل پرداخت کارمزدهای زیادی کند و حتی سود شما را از بین ببرد. اگر بیش از حد به MACD تکیه کنید و سایر اندیکاتورها را کنار بگذارید، ممکن است در نهایت با زیان اندک یا حداقل سود به خرید و فروش بپردازید.

برای معامله‌گران کوتاه مدت که به دنبال فرصت‌های سود سریع هستند، این ضررها و هزینه‌های کوچک می‌توانند به سرعت افزایش یابد.

تفسیر الگوهای MACD

هنگام معامله با MACD، سه الگوی مهم وجود دارد که باید به دنبال آنها باشید. این الگوها شامل کراس اوور، واگرایی و حد اشباع است.

کراس اوور crossover

کراس اوور به حالتی اشاره دارد که MACD از خط سیگنال عبور می‌کند. به طور معمول، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد، روند نزولی در نظر گرفته می‌شود و سیگنال فروش را صادر می‌کند. هنگامی ‌که بالاتر از خط سیگنال حرکت می‌کند، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد روند به نفع خریدار است.

مانند سایر ابزارهای دنبال کننده و تایید روند، MACD برای تولید سیگنال‌های درست تنها گاهی اوقات مناسب است. برای جلوگیری از صدور سیگنال جعلی توسط تغییرات کوچک که نشان‌دهنده تغییرات بیشتر روند نیستند، بهتر است قبل از وارد شدن به یک موقعیت، کراس اوور را تایید کنید. تایید کراس اوور اغلب به معنای انتظار برای ادامه روند در همان جهت یا استفاده از سایر اندیکاتورها برای یافتن الگوی مشابه و پایدار است.

در نمودار واگرایی مکدی JPY/NZD زیر، هر زمانی که خط آبی و خط قرمز از یکدیگر عبور کنند، کراس اوور شناسایی می‌شود. این کراس اوور همچنین با عبور هیستوگرام از خط مرکزی خود و تغییر جهت از جهت پایین به سمت بالا و یا برعکس نشان داده می‌شود:

واگرایی

واگرایی معاملاتی شاید محبوب‌ترین روشی باشد که MACD در فارکس استفاده می‌شود. واگرایی به حالتی اشاره دارد که قیمت به یک بالاتر یا پایین‌تر جدید می‌رسد، اما حرکت، همانطور که توسط هیستوگرام MACD نشان داده شده است، این تغییر را منعکس نمی‌کند.

زمانی که قیمت و مومنتوم از هم جدا می‌شوند، معمولا نشان می‌دهد که بازار برای بازگشت آماده است.

در نمودار GBP/NZD زیر، توجه کنید که چگونه پایین‌ترین حد جدید که در اواسط سپتامبر به دست آمده است با یک حرکت پایین جدید منعکس نشده است. آنچه در ادامه می‌آید یک معکوس سریع در حرکت قیمت است که یک فرصت کسب سود برای معامله‌گران خواهد بود.

تصور کنید که یک معامله‌گر در حال مشاهده واگرایی مکدی بالا در زمان واقعی است، بدون اینکه بداند در ربع سمت راست نمودار چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر معامله‌گر طبق واگرایی معامله کند (یعنی پیش‌بینی کند که قیمت پس از این پایین‌ترین حد جدید معکوس می‌شود)، احتمالاً یک موقعیت طولانی خواهد داشت.

اما استفاده از MACD به‌عنوان یک شاخص حرکتی همه‌جانبه مشکلی دارد؛ معامله‌گر ما در نهایت قبل از اینکه روند به نفع او تغییر کند، از معامله خارج می‌شود. از آنجایی که EMA‌ها نسبت به حرکت قیمت بسیار حساس هستند، می‌توانند دقت MACD را با توجه به سیگنال‌های مومنتوم منحرف کنند.

با این حال، در معاملات فارکس، MACD برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب است، البته به شرط اینکه معامله‌گر استراتژی خود را کمی‌ تغییر دهد. معامله‌گر باید به‌ جای این‌که وارد یک موقعیت طولانی شود و در نزدیک‌ترین پایین‌ترین نقطه توقف کند، یک موقعیت خرید جزئی اتخاذ کرده و تنها در صورتی از معامله خارج شود که پایین‌ترین قیمت جدید از قیمت قبلی خود فراتر رود.

اگر کندل قیمت بعدی نتوانست این کار را انجام دهد، همانطور که در نمودار بالا دیده می‌شود، معامله‌گر میانگین کم می‌کند، به این امید که هنوز در مورد تغییر روند پیش بینی درستی داشته است. اگرچه این استراتژی برای معاملات سهام توصیه نمی‌شود، اما در بازار فارکس به خوبی کار می‌کند، جایی که موقعیت بزرگتر معادل سود بیشتر در صورت برگشت است.

در کنار شناسایی نقاط واگرایی در هیستوگرام MACD، نکته دیگری که باید در هنگام معامله واگرایی به خاطر داشت، میانگین جهت نمودار قیمت شما در رابطه با هیستوگرام است. اگر واگرایی واقعاً رخ می‌دهد، روندهای جهت‌گیری کلی نمودارها باید مخالف باشد.

وضعیت طلایی در مکدی

هنگامی ‌که EMA سریعتر از EMA آهسته، پیشی می‌گیرد، MACD به طرز چشمگیری بالا می‌رود و به ناچار آنها را از هم دورتر می‌کند. در چنین شرایطی تصور می‌شود بازار به وضعیت اشباع خرید رسیده است و معامله‌گران باید به دنبال فرصت‌های فروش باشند.

در نمودار واگرایی مکدی CHF/USD زیر، افزایش چشمگیر میانگین متحرک نمایی سریع، شکاف رو به رشدی، بین خطوط آبی و قرمز در ماه آوریل ایجاد می‌کند. این امر با افزایش قیمت منعکس می‌شود که به سرعت منجر به کاهش سریع قیمت شده و معامله‌گران می‌توانند در پی فرصتی برای کسب سود باشند.

به یاد داشته باشید که شرایط خرید بیش از حد باید در نمودار قیمت شما به عنوان یک شیب رو به بالا منعکس شود و می‌توان آن را با استفاده از سایر ابزارهای اشباع خرید و اشباع فروش، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر استوکاستیک تایید کرد.

ترکیب MACD با سایر اندیکاتور‌ها

در بیشتر موارد، توصیه نمی‌شود که تحلیل فارکس را بر اساس یک اندیکاتور واحد قرار دهید. برای به حداکثر رساندن ارزش بینش‌های ایجاد شده از طریق MACD، باید MACD را با سایر اندیکاتورهای قابل اعتماد ترکیب کنید تا فرصت‌های مناسبی را شناسایی نمایید. برخی از بهترین شاخص‌ها برای استفاده در ترکیب با MACD شامل موارد زیر است:

ترکیب MACD با نوسان‌گر استوکاستیک

به عنوان شاخصی که قیمت بسته شدن یک جفت ارز را با محدوده قیمت آن در طول زمان مقایسه می‌کند، یک نوسان‌گر stochastic، مکمل خوبی برای روندهای مبتنی بر میانگین متحرک است که از طریق واگرایی مکدی MACD شناسایی شده‌اند.

ترکیب MACD با شاخص قدرت نسبی RSI

تغییرات قیمت یک جفت ارز را در ارتباط با اوج‌ها و پایین‌ها اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور RSI یک رویکرد متفاوت برای ارزیابی حرکت قیمت ارائه می‌دهد که می‌تواند به اعتبارسنجی نشانه‌های حرکت ارائه شده توسط MACD کمک کند. برای اطلاع بیشتر از روند عملکرد این دو اندیکاتور، می‌توانید مقاله مقایسه اندیکاتور RSI و MACD را مطالعه نمایید.

ترکیب MACD با بولینگر باندز

باندهای بولینگر یک شاخص قابل اعتماد برای ارزیابی نوسانات دوره‌ای تجربه شده توسط یک جفت ارز فارکس هستند. با در نظر گرفتن نوسانات تاریخی با داده‌های حرکت کوتاه مدت ارائه شده توسط MACD، می‌توانید حرکت شناسایی شده از طریق MACD را تایید کنید و دید جامع‌تری از حرکات بالقوه قیمت به دست آورید.

اندیکاتور MACD در یک نگاه

در این مقاله با آموزش تحلیل با اندیکاتور مکدی همراه شما بودیم. هنگام استفاده از MACD برای واگرایی، درک جهت روند یا اندازه‌گیری حرکت، از سایر ابزارهای تاییدکننده روند و شاخص‌های حرکت استفاده کنید تا مطمئن شوید که در مورد سیگنال‌های نادرست، پیش از موعد عمل نمی‌کنید. سودآورترین استراتژی‌های معاملات فارکس آنهایی هستند که رویکردی آگاهانه دارند، نتیجه شاخص‌های مختلف را سنجیده و با هم مقایسه می‌کنند تا تصویر کاملی به دست آورند.

برای آشنایی با بهترین اندیکاتورها و آموزش عملکرد آنها، اینجا کلیک کنید.

گپ و گفت فارکسی

• شما از چه اندیکاتورهایی برای انجام معامله در بازار فارکس استفاده می‌کنید؟
• آیا تا کنون از MACD استفاده کرده‌اید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.