مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:

• آشنایی با انواع تحلیل‌ها در فارکس
• 11 اندیکاتور حمایت و مقاومت + تنظیمات‌
• مقایسه 4 بهترین اندیکاتور ورود و خروج
• بهترین اندیکاتور نوسان‌گیری Forex 2023
• فیبوناچی چیست؟ | آموزش 0 تا 100 فیبوناچی به زبان ساده
• آموزش قدم به قدم واگرایی مکدی [MACD] + ویدئو

بعد از مطالعه این درس شما:

• با اندیکاتور : RSI و MACD آشنا می‌شوید.
• می‌توانید : این دو اندیکاتور را با هم مقایسه کنید و با اطلاع از مزایا و معایب هر یک، آنها را در زمان مناسب به کار بگیرید.

MACD (میانگین متحرک واگرایی همگرایی) و RSI (شاخص قدرت نسبی)، هر دو اندیکاتور حرکت هستند. در اصل، هر دوی این شاخص‌ها به‌ منظور پیش‌بینی زمانی که می‌توان انتظار داشت قیمت با سرعتی بیش از حد افزایش یا کاهش یابد، طراحی شده‌اند. ما امروز به مقایسه اندیکاتور RSI و MACD می‌پردازیم.

در این درس از مجموعه دروس آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت که:

• اندیکاتور MACD چیست؟
• شاخص RSI چیست؟
• مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

اندیکاتور MACD چیست؟

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این نشانگر نمایش گرافیکی تفاوت بین 2 میانگین متحرک نمایی مختلف است که در برابر یک خط مرکزی رسم می‌شود. با اعمال تنظیمات استاندارد، MACD تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای و 26 دوره‌ای را نشان می‌دهد.تعیین دوره دو میانگین متحرک به بازه زمانی شما بستگی دارد.

اگر در نمودار روزانه معامله می‌کنید، پس به میانگین‌های متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه نیاز دارید.تنظیمات پیش‌فرض در اکثر سناریوهای معاملاتی به خوبی کار می‌کنند و تنها در سناریوهای بسیار نادر نیاز به ایجاد تغییر در تنظیمات دارید. در واقع اکثر معامله‌گران فنی از MACD با تنظیمات شاخص استاندارد 12 دوره و میانگین متحرک 26 دوره استفاده می‌کنند.

مومنتوم پارامتری است که توسط نشانگر MACD اندازه‌گیری می‌شود. از این رو، این اندیکاتور با مقایسه مومنتوم و تکانه قیمت کوتاه مدت و بلند مدت، ایده‌ای از حرکت قیمت فعلی به شما می‌دهد. در مورد بینش‌های ارائه شده توسط MACD چند نکته اضافی وجود دارد که قابل ذکر است.

نکات مهم در مورد اندیکاتور MACD

• خط سیگنال در MACD با استفاده از میانگین متحرک نمایی 9 دوره یا EMA دوره کوچک، در مواردی که از تنظیمات استاندارد استفاده نمی‌شود، ایجاد خواهد شد.
• MACD مثبت نشان می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت بیشتر از میانگین متحرک بلند مدت است. این ترتیب نشان دهنده یک حرکت صعودی است.
• به طور مشابه، MACD منفی نشان می‌دهد که میانگین متحرک بلند مدت بیشتر از میانگین متحرک کوتاه مدت است. این ترتیب نشان دهنده یک حرکت نزولی است.
• در ادامه مقایسه اندیکاتور RSI و MACD لازم است بدانید در یک بازار پر نوسان، برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی بر اساس روندهای اخیر، باید تنظیمات اندیکاتور MACD را برای استفاده از میانگین‌های متحرک کوتاه مدت تغییر دهید.

اندیکاتور RSI چیست؟

مشابه MACD، شاخص قدرت نسبی یکی دیگر از شاخص‌های حرکت است. اکثر سرمایه‌گذاران از شاخص RSI برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار استفاده می‌کنند. از این رو، با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید متوجه شوید که تبلیغات در مورد یک دارایی واقعی است یا خیر.

اندیکاتور RSI در مقیاسی از مقادیر 0 تا 100 رسم می‌شود. خوانش بالاتر از 70 در RSI نشان می‌دهد که دارایی مورد معامله شما، بیش از حد خرید شده است. خوانش کمتر از 30 در RSI نشان می‌دهد که دارایی مورد معامله شما ممکن است بیش از حد فروخته شده باشد.

همچنین اگر عمل قیمت از سیگنال RSI منحرف شود، احتمالا یک معکوس در راه است. در تحلیل تکنیکال به این مفهوم واگرایی می‌گویند. واگرایی ابزاری بسیار قابل اعتماد در شناسایی معکوس‌های روند آینده است.

با تنظیمات استاندارد، RSI معمولاً با استفاده از داده‌های 14 دوره معاملاتی ترسیم می‌شود. مشابه MACD، دوره دقیقی که اندیکاتور RSI داده‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند، به بازه زمانی که در آن معامله می‌کنید بستگی دارد.

اگر در نمودار روزانه معامله می‌کنید، شاخص با استفاده از داده‌های 14 روزه رسم می‌شود. به طور مشابه، اگر نمودار ساعتی را معامله می‌کنید، این اندیکاتور با استفاده از داده‌هایی به ارزش 14 ساعت رسم خواهد شد.

در ادامه مقایسه اندیکاتور RSI و MACD لازم به ذکر است مشابه MACD، زمانی که در یک بازار پر نوسان معامله می‌کنیم دوره RSI نیز می‌تواند کوتاه مدت تنظیم شود. در این صورت این اطمینان حاصل می‌شود که سیگنال‌های تولید شده توسط RSI بر اساس آخرین روندهای قیمت هستند و در نتیجه تعداد سیگنال‌های کوتاه مدت کاذبی را که این اندیکاتور در محیط بازار با نوسان بالا ایجاد می‌کند، کاهش می‌دهد.

مقایسه اندیکاتور RSI و MACD

اگرچه هر دو اندیکاتور، MACD و RSI، اندیکاتورهای حرکتی هستند که قدرت یک روند را اندازه‌گیری می‌کنند، تفاوت‌های چشمگیری در نحوه استفاده معامله گران پیشرفته از این اندیکاتورها در استراتژی معاملاتی خود وجود دارد.

سناریوهایی وجود دارد که در آن RSI نتایج معاملاتی بهتری نسبت به MACD و بالعکس ارائه می‌دهد. در بخش‌های بعدی، یافته‌های چندین مطالعه آماری و مقاله تحقیقاتی را برای شناسایی سناریوهایی که در آن هر یک از این شاخص‌ها برتری نسبت به دیگری پیدا کرده‌اند، خلاصه کرده‌ایم. اکنون مستقیماً به این سناریوهای معاملاتی می‌پردازیم و تفاوت‌های اصلی بین این دو اندیکاتور را مطرح خواهیم کرد:

1- اندیکاتور MACD سیگنال‌های معاملاتی را با دقت 80 درصد در بازارهای پرطرفدار ارائه می‌دهد

در سال 2018، مؤسسه پلی تکنیک Worcester مطالعه‌ای را انجام داد که هدف آن توسعه یک روند به دنبال دستیابی به یک استراتژی معاملاتی بود. در طول این مطالعه، محققان دریافتند که MACD برای پیش‌بینی روند با سرمایه بزرگ و کوچک در مقایسه با سرمایه متوسط که معمولاً دارای خط روند کمتر سازمان‌یافته هستند، مناسب‌تر است.

از نظر آماری، در این مطالعه، شاخص MACD قادر به پیش‌بینی دقیق جهت‌های روند در 80 درصد مواقع بود، تا زمانی که دارایی متعلق به یک شرکت با سرمایه بزرگ یا شرکت کوچک بود. تا اینجا توانستیم مقایسه اندیکاتور RSI و MACD را از یک منظر انجام دهیم.

از نقطه نظر طبقه بندی، در این مطالعه، یک شرکت در صورتی که ارزش بازار سرمایه آن بیش از 10 میلیارد دلار باشد، به عنوان یک شرکت با سرمایه بزرگ طبقه‌بندی می‌شود. از سوی دیگر، این مطالعه شرکتی را به عنوان یک شرکت با سرمایه کوچک شناسایی کرد که ارزش بازار آن کمتر از 1 میلیارد دلار بود.

اکنون، بر اساس یافته‌های این تحقیق، اگر بخواهیم از قابلیت استفاده کلی MACD استنباط کنیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که این شاخص از نظر آماری در بازارهای متلاطم که با حرکت جانبی مشخص می‌شوند، به خوبی کار نمی‌کند.

بنابراین، اگر در یک بازار پرطرفدار معامله می‌کنید، می‌توانید MACD را به عنوان شاخص انتخاب خود داشته باشید. با این حال، در یک حرکت جانبی متلاطم، احتمالاً با استفاده از RSI نتایج معاملاتی بهتری خواهید داشت.

2-اندیکاتور MACD پرکاربردتر است و سیگنال‌های معاملاتی قابل اعتماد را در تمام بازه‌های زمانی و در شرایط مختلف بازار ارائه می‌دهد

در سال 2013، زیبا حبیبی ‌لاشکری، که در زمان نگارش این مقاله، استاد دانشگاه سیاسی مادرید است، مقاله‌ای با عنوان «تحلیل تکنیکال فارکس توسط شاخص MACD» منتشر کرد. در این مقاله تفاوت استراتژی فارکس RSI و MACD بررسی می‌شود.

این محقق، سودمندی MACD را در معاملات فارکس بررسی کرد و دریافت که این شاخص به دلیل دقت آن در دوره‌های کوتاه‌ مدت و بلند مدت، کاربردهای متعددی دارد. شاخص‌های MACD در تمام تایم فریم‌ها از جمله تایم فریم‌های روزانه، هفتگی و ماهانه به خوبی کار می‌کنند.

علاوه بر این، با MACD، واگرایی دو میانگین متحرک ممکن است از EMA‌های دوره 12 و 26 روزه به یک واگرایی که برای یک دارایی خاص مناسب‌تر است، تغییر یابد. به عنوان مثال برای مقایسه اندیکاتور RSI و MACD، برای سیگنال‌های تجاری بلند مدت، اگر بتوانید از میانگین‌های متحرک طولانی‌تر در تنظیمات MACD استفاده کنید، نوسانات کوتاه‌ مدت تا میان‌ مدت سیگنال‌های اندیکاتور را هموار می‌کند. این امر به ویژه در سناریوهایی مفید است که در آن دارایی‌ را معامله می‌کنید که نوسان‌پذیرتر شناخته می‌شود.

این به این دلیل است که وقتی قصد شما انجام معامله بلند مدت با یک دارایی پر نوسان است، می‌خواهید سیگنال‌های معاملاتی را به منظور کاهش احتمال سیگنال‌های نادرست «صاف» کنید. به عبارت دیگر، در انجام این کار، شما در حال کوچک نمایی هستید تا تصویر بهتری از زمان خرید و فروش به دست آورید.

به طور مشابه، برای سیگنال‌های تجاری کوتاه‌ مدت هنگام معامله دارایی‌های بسیار ناپایدار، ممکن است بخواهید از میانگین‌های متحرک کوچک‌تر در MACD برای تولید سیگنال‌هایی استفاده کنید که بر اساس آخرین روندها هستند. در نتیجه تصمیمات معاملاتی شما بر اساس جدیدترین داده‌های بازار گرفته می‌شود و سیگنال‌های شما در بازه زمانی طولانی‌تری کمتر تحت تأثیر عوامل پرت قرار می‌گیرند.

3- RSI سیگنال‌های معاملاتی کمتر اما دقیق‌تری می‌دهد

یک مطالعه در سال 2014 توسط Business Perspective، اثربخشی RSI و شاخص MACD را در بازار استرالیا در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. یکی از ابعادی که این مطالعه بر آن متمرکز شد، سودآوری کلی معاملات بر اساس سیگنال‌های MACD و RSI بود.

بر اساس این معیار، این مطالعه نشان داد که RSI به عنوان شاخص بهتری نسبت به MACD ظاهر می‌شود. در اصل، این یافته از این واقعیت ناشی می‌شود که در این مطالعه، در یک دوره زمانی مشخص، شاخص RSI سیگنال‌های معاملاتی کمتر اما دقیق‌تری نسبت به MACD داد.

در این بخش از مقایسه اندیکاتور RSI و MACD لازم است بدانید در مواردی که شاخص RSI زمان مناسبی را برای خرید یا فروش نشان می‌دهد، در شرایط نسبی، انجام اقدامات تجاری اغلب منجر به سود می‌شود. این باعث می‌شود که RSI به یک اندیکاتور مؤثرتر از حرکت، از نظر سود در مدت زمان طولانی‌تر، تبدیل شود.

4- RSI سیگنال‌های معاملاتی قابل اعتماد بیشتری در بازارهای غیر روند می‌دهد

مطالعه سال 2014 که توسط Business Perspective انجام شد همچنین نشان می‌دهد که اندیکاتور RSI در دوره‌های غیر روندی قابل اعتمادتر از شاخص MACD است. دوره غیر روندی مرحله‌ای در نمودار قیمت دارایی است که طی آن قیمت به طور منظم بین حمایت و مقاومت حرکت می‌کند. در این مرحله، افزایش یا کاهش معناداری در قیمت دارایی وجود ندارد.

به طور معمول، بازارهای غیر روندی ریسک بیشتری نسبت به بازارهای روند دارند. اما، هنگامی ‌که در این مرحله از بازار معامله می‌کنید، طبق یافته‌های این مطالعه توسط Business Perspective، شاخص RSI سیگنال‌های معاملاتی مطمئن‌تری نسبت به شاخص MACD به شما می‌دهد.

در پایان، همچنین می‌خواهیم به این نکته اشاره کنیم که اگرچه این مطالعه به نفع اندیکاتور RSI برای معاملات بازارهای غیر روندی حکم می‌دهد، اما شما را تشویق می‌کند تا قبل از هر تصمیم معاملاتی، تحلیل تکنیکال را با تحلیل بنیادی ترکیب کنید.

بنابراین، به شدت توصیه می‌کنیم که هر دو اندیکاتور RSI و MACD را فقط بخشی از استراتژی معاملاتی خود قرار دهید و معاملاتی را که صرفاً بر اساس سیگنال‌های معاملاتی از این اندیکاتورها است، انجام ندهید.

5- RSI با تجزیه و تحلیل بنیادی بهتر جفت می‌شود

در سال 2010، مطالعه‌ای انجام شد که این سوال را مورد بررسی قرار داد که آیا سرمایه‌گذاران فردی باید از تحلیل تکنیکال در تلاش برای غلبه بر بازار استفاده کنند. در این مطالعه از مقایسه اندیکاتور RSI و MACD، چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکال، از جمله شاخص قدرت نسبی، در ارتباط با تحلیل بنیادی به خوبی کار می‌کنند. تکنیک‌های تحلیل بنیادی شامل بررسی قیمت فعلی دارایی‌ها و مقایسه آن قیمت‌ها با ارزش حالت ایده‌آل آن‌ها است.

مشابه شاخص MACD، شاخص RSI به دنبال تغییرات در حرکت قیمت است تا زمان مناسب خرید یا فروش دارایی را تعیین کند. این مطالعه نتوانست یک قاعده کلی برای استفاده از شاخص RSI پیدا کند، حتی اگر طیف وسیعی از میانگین متحرک و محدوده معاملات آزمایش شود. با این حال، در این مطالعه، استفاده از RSI در ترکیب با تجزیه و تحلیل بنیادی، در هر سناریو درجه‌ای از سود را فراهم کرد. پس یک تفاوت اندیکاتور RSI و MACD جفت شدن با تحلیل بنیادی است.

همانطور که گفته شد، نتیجه کلی این مطالعه این بود که تحلیل تکنیکال به تنهایی برای تصمیم‌گیری معاملات سودآور کافی نیست. اگر مایل به استفاده از معتبرترین و پربازده‌ترین سیگنال‌های معاملاتی دنیا هستید، با پیوستن به معتبرترین منبع سیگنال VIP بین‌المللی، از سیگنال‌های پر بازده آن بهره‌مند شوید.

گپ و گفت فارکسی

• شما در معاملات فارکس از اندیکاتور RSI استفاده می‌کنید یا MACD؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.