مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:
پس از مطالعه این مقاله شما:
- با مفهوم اسلیپیج و دلایل ایجاد اسلیپیج آشنا می‌شوید.
در دنیای پویا و پرتلاطم معاملات مالی، افرادی که در بازارهای مختلف فعالیت می‌کنند، با چالش‌هایی مواجه هستند که تصمیمات و عملکرد آنها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از مهمترین عواملی که این تأثیرات را ایجاد میکند، اسلیپیج نامیده می‌شود.
در این مقاله، نقش این مولفه در معاملات مالی را به عنوان یک چالش بررسی خواهیم کرد. هدف ما، ارائه نکات و راهکارهایی است که معامله‌گران می‌توانند از آنها برای کاهش تأثیرات منفی اسلیپیج یا لغزش بهره‌مند شوند و به‌طور هوشمندانه‌تر معاملات خود را ادامه دهند.
در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:
- اسلیپیج چیست؟
- بررسی انواع مختلف اسلیپیج
- چگونه Slippage می‌تواند بر معاملات اثر داشته باشد؟
- اسلیپیج چه زمانی اتفاق می‌افتد؟
- چگونه اثرات اسلیپیج را در معاملات کم کنیم؟
منظور از اسلیپیج چیست؟
اسلیپیج یا “لغزش” در معاملات مالی به تفاوت بین قیمت مورد انتظار برای اجرای یک معامله و قیمت واقعی که معامله در آن انجام می‌شود، اشاره دارد. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که شرایط بازار، نظیر نوسانات قیمت یا حجم معاملات، باعث شود که معامله با یک قیمت متفاوت از قیمت مورد انتظار انجام شود.
لغزش ناشی از عوامل مختلفی می‌تواند باشد، از جمله نوسانات بازار، حجم معاملات، و اخبار مرتبط. توجه به مدیریت ریسک، استفاده از سفارشات محدود و انتخاب بازارها با نوسان کم می‌توانند کمک کننده باشند تا تأثیرات Slippage در معاملات کاهش یابد.
بازار فارکس با ویژگی‌های فراوانی همچون نوسانات شدید قیمت و حجم معاملات بالا روبرو است. این ویژگی‌ها باعث افزایش احتمال اسلیپیج می‌شوند. در معاملات فارکس، حتی اختلاف کوچکی در قیمت اجرا می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر میزان سود یا زیان معامله‌گر داشته باشد. بنابراین بهتر این است که تاثیر این مولفه را همیشه در ذهن داشته باشیم.
بررسی انواع مختلف اسلیپیج
متاسفانه Slippageیک جزء طبیعی از معاملات مالی است که معامله‌گران باید با آن آشنا باشند. با درک انواع لغزش و استفاده از راهکارهای مناسب، می‌توان اثرات مخرب این پدیده را کاهش داد و معاملات را بهبود بخشید. به همین دلیل در این بخش به معرفی انواع مختلف اسلیپیج می‌پردازیم:
اسلیپیج خنثی
زمانی که معامله با بهترین قیمت ممکن انجام می‌شود و تفاوت قیمت مورد انتظار کمتر از یک پیپ یا واحد قیمتی مشابه است. در این حالت، معامله به اندازه دقیق با قیمت مدنظر انجام می‌شود.
اسلیپیج مثبت
وقتی سفارش با قیمت بهتر از حد انتظار پیش می‌رود، لغزش مثبت رخ داده است. مثلا اگر شما با قیمت 2.1050 خریداری کنید ولی سفارش شما با 2.2035 اجرا شود، این اسلیپیج مثبت به حساب می‌آید.
اسلیپیج منفی
زمانی که سفارش با قیمت بدتر از حد انتظار اجرا می‌شود، می‌گوییم اسلیپیج منفی اتفاق افتاده است. اگر شما با قیمت 1.2020 خریداری کنید و سفارش با 1.2045 تکمیل شود، این لغزش منفی است.
اسلیپیج زمانی
گاهی اوقات با موارد دیگری مانند اسلیپیجِ زمانی نیز مواجه می‌شویم. این حالت اصولاً ناشی از تأخیر در اجرای سفارشات به دلیل مشکلات فنی، اخبار بازار، ضعف یا شیطنت بروکر می‌باشد.
چگونه Slippage می‌تواند بر معاملات اثر داشته باشد؟
Slippage در معاملات فارکس یا سایر بازارهای مالی می‌تواند تأثیرات مثبت یا منفی داشته باشد. اما معامله‌گران با استفاده از راهکارهای مناسب می‌توانند از تأثیرات منفی آن کاسته و از فرصت‌های مثبت بهره‌مند شوند. پیش از اجرای هر تکنیکی بهتر است بدانیم چگونه اسلیپیج بر معاملات اثر می‌گذارد؟
اجرای بهتر از قیمت مورد انتظار به عنوان اثر مثبت لغزش در نظر گرفته می‌شود. چرا که می تواند به یک معامله سودآورتر تبدیل شود. این در حالی است که شرایط منفی، منجر به تغییرات ناخواسته در قیمت وارد شده توسط معامله‌گر می‌شود و در نتیجه، موقعیت معامله تخریب می‌گردد.
از تاثیرات منفی می‌توان به یک مورد دیگر نیز اشاره نمود. اسلیپیج منفی منجر به اجرای معاملات با قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر از مورد انتظار معامله‌گر می‌گردد، که به عنوان یک هزینه اضافی برای معامله‌گران تلقی می‌شود. در ادامه تکنیک‌هایی معرفی میکنیم که منجر به کاهش اثرات اسلیپیج خواهند شد.
اسلیپیج چه زمانی اتفاق می‌افتد؟
وقوع اسلیپیج یکی از جوانب حساس در معاملات مالی است و معمولاً زمانی رخ می‌دهد که بازار با نوسانات بالا مواجه است. پس می‌توان رخ دادن این مسئله را در موارد زیر مشاهده نمود:
- حجم معاملات بزرگ: وقوع اسلیپیج معمولاً به حجم معاملات بزرگ برمی‌گردد. زمانی که یک معامله از ابعاد عظیمی برخوردار است و تقاضا برای اجرای آن در یک قیمت معین بیش از حد زیاد است، احتمال اسلیپیج افزایش می‌یابد.
- نوسانات بازار: در دوره‌های با نوسانات بالا، زمان برای اجرای معاملات از اهمیت بیشتری برخوردار است. نوسانات زیاد باعث می‌شود قیمت‌ها سریع و به شدت تغییر کنند و در نتیجه، موجب افزایش احتمال وقوع اسلیپیج شود.
- مداخله بروکر: گاهی اوقات بروکرها برای افزایش سود خود و زیان معامله‌گران، اسلیپیج منفی و اسلیپیج زمانی را به ضرر تریدر ایجاد می‌کنند.
واقعیت این است که اسلیپیج جزء طبیعی معاملات مالی است ولی با استفاده از روش‌های مدیریتی که در بخش‌های آتی، به آنها اشاره خواهیم کردیم، معامله‌گران می‌توانند اثرات آن را کاهش دهند و تجربه بهتری از معاملات داشته باشند.
چگونه اثرات اسلیپیج را در معاملات کم کنیم؟
همانطور که اشاره کردیم، اسلیپیج یکی از چالش‌های معاملاتی است که ممکن است بر تریدرها تأثیر گذار باشد. برای کاهش آثار این پدیده، تکنیک‌ها و راهکارهای مختلفی وجود دارد. از جمله مهمترین آنها می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
کاهش اسلیپیج با محدود کردن سفارشات یا تغییر در نوع آنها
استفاده از سفارشات محدود (Buy Limit & Sell Limit) می‌تواند لغزش را به حداقل رساند. در این حالت، تنها زمانی که قیمت به قیمت معین شده توسط شما برسد، معامله اجرا می‌شود. این روش می‌تواند خطر لغزش منفی را کاهش دهد و قابلیت کنترل دقیق‌تری بر روی ورود و خروج موقعیت معاملاتی فراهم آورد.
کاهش اسلیپیج با بررسی اخبار و عدم معامله در شرایط خاص
بزرگترین اسلیپیج معمولاً در محدوده زمانی رویدادهای خبری مهم و پر تحرک بازار رخ می‌دهد. نظارت دقیق بر اخبار مرتبط با دارایی مورد نظر می‌تواند از ورود به معاملات در زمان‌های پرنوسان که اسلیپیج احتمالی دارد، به خوبی جلوگیری نماید.
کاهش اسلیپیج با معامله در بازارهایی با نوسان کم
معامله در بازارهای با نوسان کم و نقدشوندگی بالا می‌تواند خطرات لغزش را کاهش دهد. این بازارها معمولاً دارای حرکت‌های قیمتی بهینه‌تر و متعادل‌تری هستند که می‌تواند از لحاظ اجرای معاملات مفید باشد.
در این روند استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک هم می‌تواند به شما کمک کند. مثلا تکنیک‌ها و اصول حد ضرر و سوددهی می‌تواند معاملات را در مقابل تغییرات ناخواسته محافظت نماید.
کاهش اسلیپیج با مشخص کردن حد سود و زیان
استفاده از استاپ لاس یکی از ابزارهای کارآمد در کاهش تأثیر اسلیپیج است. با تعیین کردن حدود مشخص برای سود و ضرر در هر معامله، تریدرها می‌توانند در صورت افت ناگهانی قیمت، از بروز لغزش جلوگیری کنند و معاملات خود را به بهترین شکل ممکن اجرا نمایند.
در این زمینه بررسی نرخ نیز اهمیت زیادی دارد. نرخ تحمل اسلیپیج در حالت پیش‌فرض ممکن است بین ۰.۱۰ تا ۲٪ باشد. اما با استفاده از قابلیت تنظیم دستی، تریدرها می‌توانند درصد تحمل را تغییر داده و آن را با توجه به ریسک‌پذیری خود تنظیم کنند.
کاهش اسلیپیج با انتخاب بهترین بروکر فارکس
درست است که هیچ بروکری کلاً بدون اسلیپیج نیست. اما شما می‌توانید با انتخاب بهترین بروکر فارکس با حساب‌های ECN، استفاده از دستور اجرای Instant Execution و بروکرهای متعهدی که اسلپیج را افزایش نمی‌دهند و دستکاری معاملات ندارند، میزان اسلیپیج منفی را به حداقل برسانید.
با بررسی این موارد می‌توان اشاره کرد که استفاده از ترفندها و راهکارهای فنی می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تأثیر اسلیپیج در معاملات خود را به حداقل برسانند.
اسلیپیج در یک نگاه
در معاملات مالی خصوصاً بازار فارکس و رمزارزها، اسلیپیج یک واقعیت حیاتی است که معامله‌گران باید با آن آشنا باشند و برای مدیریت مناسب آن، راهکارهایی را در نظر بگیرند. همانطور که در این مقاله نیز اشاره کردیم، تأثیرات مثبت اسلیپیج، مانند اجرای بهتر از قیمت مورد انتظار، می‌تواند برای معامله‌گران به عنوان یک فرصت سودآور مطرح شود. اما همچنین تأثیرات منفی آن می‌توانند باعث تخریب موقعیت معامله، افزایش هزینه‌های معامله و تغییرات در استاپ لاس گردند.
گپ و گفت فارکسی
- تجربه شما از وجود اسلیپیج در معاملات فارکس چیست؟
خسته نباشید
چه عواملی موجب اسلیپیج در فارکس می‌شوند؟
سلام روزبخیر خانوم مهرسا
عواملی مانند حجم معاملات بالا، نوسانات شدید قیمت، خبرهای مهم اقتصادی و عدم پایبندی به قیمت‌های معاملاتی ممکن است اسلیپیج را تحت تأثیر قرار دهند.