0 تا 100 اندیکاتور Stochastic  + آموزش کاربردی

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:

• آشنایی با انواع تحلیل‌ها در فارکس
• مقایسه اندیکاتور RSI و MACD ؛ 12 تفاوت اصلی RSI و MACD

پس از مطالعه این درس شما:

• با اندیکاتور Stochastic به طور کامل آشنا می‌شوید.

Stochastic به چه معناست؟

اصطلاح Stochastic یا تصادفی برای اشاره به یک فرآیند تصادفی استفاده می‌شود که می‌تواند به صورت آماری برای استنتاج، تجزیه و تحلیل استفاده شود. یکی از محبوب‌ترین کاربردهای مدل‌های تصادفی در بخش مالی است.

اندیکاتور Stochastic (نوسانگر تصادفی) بخش مهمی ‌از تجزیه و تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به شما در تعیین عملکرد قیمت یک دارایی کمک کند.

از میان بسیاری از اندیکاتورهای به کار رفته در تحلیل تکنیکال، تنها تعداد بسیار کمی ‌به اندازه نوسانگر Stochastic قدرتمند هستند. اگر می‌پرسید اندیکاتور استوکاستیک چیست و چگونه می‌تواند به شما در تجارت بهتر کمک کند، در ادامه اطلاعاتی وجود دارد که می‌تواند برایتان مفید باشد.

در این درس از مجموعه دروس آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت که:

• اندیکاتور Stochastic چیست؟
• نوسانگر تصادفی چگونه کار می‌کند؟
• فرمول‌های مورد استفاده برای نوسانگر استوکاستیک
• نوسانگر Stochastic چه چیزی را نشان می‌دهد؟
• رابطه بین نوسانگر Stochastic و شاخص قدرت نسبی (RSI)
• نحوه معامله با اسیلاتور استوکاستیک
• اشتباهات رایج در استفاده از اندیکاتور stochastic

اندیکاتور Stochastic چیست؟

در دهه 1950، دکتر جورج سی لین، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال ایجاد کرد و نام آن را نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک نامید. بر خلاف سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که از قیمت یا حجم پیروی می‌کردند، اندیکاتور Stochastic از حرکت قیمت یک دارایی پیروی می‌کند.

از آنجایی که این اندیکاتور نوسانات قیمت یک دارایی را اندازه گیری می‌کند، دکتر جورج لین از آن به عنوان نوسانگر تصادفی یاد کرده است. این اندیکاتور بر اساس این واقعیت ایجاد شده است که همیشه قبل از تغییر قیمت، یک تغییر در حرکت وجود دارد.

نوسانگر استوکاستیک چگونه کار می‌کند؟

نوسانگر تصادفی، مقایسه قیمت بسته شدن یک دارایی مانند یک جفت ارز را با قیمت‌های بالا و پایین در یک دوره زمانی معین انجام می‌دهد. به عنوان یک قانون کلی، نوسانگر تصادفی با در نظر گرفتن یک دوره زمانی 14 روزه محاسبه می‌شود. با این حال، دوره زمانی را می‌توان با توجه به نیازهای خود تغییر داد. مقدار اندیکاتور تصادفی برای هر دوره زمانی خاص همیشه بین 0 تا 100 است.

فرمول‌های مورد استفاده برای نوسانگر Stochastic

اندیکاتور Stochastic از فرمول‌های ریاضی زیر برای محاسبه مقادیر خود استفاده می‌کند.

فرمول خط K  اندیکاتور Stochastic

%K = 100 x (CP – L14) / (H14 – L14)

که CP آخرین قیمت بسته شدن دارایی، L14 کمترین قیمت معاملاتی دارایی در 14 جلسه معاملاتی قبلی و H14 بیشترین قیمت معاملاتی دارایی در 14 جلسه معاملاتی قبلی است.

فرمول خط D اندیکاتور Stochastic

فرمول خط D بصورت زیر است:

%D = 100 x (H3/L3)

که H3 بالاترین قیمت معاملاتی دارایی در 3 جلسه معاملاتی قبلی و L3 کمترین قیمت معاملاتی دارایی در 3 جلسه معاملاتی قبلی است.

K% یک شاخص متحرک آهسته و D% یک شاخص متحرک سریع است که با میانگین متحرک 3 دوره‌ای K% اندازه‌گیری می‌شود.

قاعده کلی نوسانگر تصادفی نشان می‌دهد که وقتی بازار به سمت بالا حرکت می‌کند، قیمت دارایی نزدیک به اوج بسته می‌شود. به طور مشابه، زمانی که بازار روند نزولی داشته باشد، مقدار نوسانگر تصادفی نزدیک به پایین بسته می‌شود.

هر دو فرمول خط K و خط D به صورت پشت سر هم توسط اندیکاتور برای شناسایی هرگونه سیگنال اصلی در نمودارهای قیمت دارایی استفاده می‌شوند. دقت کنید تمام این محاسبات ریاضی توسط پلتفرم معاملاتی انجام می‌شود و نیازی به انجام محاسبات توسط معامله‌گر نیست.

نوسانگر Stochastic چه چیزی را نشان می‌دهد؟

این اندیکاتور برای شناسایی سیگنال‌های معاملاتی اشباع خرید و اشباع فروش برای هر دارایی استفاده می‌شود، بنابراین شما را قادر می‌سازد تا معکوس‌ها را در پرایس اکشن مشاهده کنید.

به عنوان مثال، اگر مقدار اندیکاتور Stochastic یک دارایی بیش از 80 باشد، دارایی مذکور در منطقه اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود. اگر ارزش کمتر از 20 باشد، گفته می‌شود که دارایی بیش از حد فروخته شده است.

با این حال، اشاره به مناطقی که بیش از حد خرید شده و بیش از حد فروش رفته‌اند، باید صرفاً به عنوان سرنخ‌هایی برای حرکت قیمت در آینده در نظر گرفته شود و نه به عنوان شواهد قطعی از برگشت. پس برای تایید اینکه آیا دارایی واقعا اشباع خرید یا اشباع فروش شده بهتر است از دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI کمک بگیرید.

در کل نمودار نوسانگر Stochastic شامل دو خط است. یک خط مقدار واقعی نوسانگر را نشان می‌دهد و دیگری میانگین متحرک 3 روزه خط قبلی است. این دو خط پشت سر هم حرکت می‌کنند و هنگامی ‌که خط تصادفی آهسته از خط میانگین متحرک عبور می‌کند، سیگنال‌های معاملاتی تولید می‌شود. نمودار نوسانگر تصادفی می‌تواند یک روند معکوس را پیش‌بینی کند که خط K% از خط D% عبور کرده است.

رابطه بین نوسانگر Stochastic و شاخص قدرت نسبی RSI

RSI یکی دیگر از شاخص‌های فنی است که بسیار شبیه اندیکاتور تصادفی عمل می‌کند. هر دوی این ابزارها نوسانگرهای تکانه قیمت هستند که به طور گسترده توسط معامله‌گران استفاده می‌شوند. برای افزایش دقت سیگنال خرید یا فروش، معامله‌گران اغلب از نوسانگر تصادفی و RSI به صورت پشت سر هم استفاده می‌کنند. در حالی که هدف این دو شاخص فنی ممکن است مشابه باشد، نظریه‌های اساسی متفاوتی دارند.

آموزش اندیکاتور Stochastic بر اساس این تئوری کار می‌کند که قیمت یک دارایی در طول روند صعودی بازار نزدیک به اوج خود و در طول رکود بازار نزدیک به پایین‌ترین حد خود بسته می‌شود. از سوی دیگر، RSI با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت دارایی کار می‌کند.

هنگامی‌ که با بازاری مواجه می‌شوید که دارای روند مشخصی است، RSI می‌تواند برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد مفید باشد. با این حال، زمانی که بازار مدام به سمت و سویی حرکت می‌کند یا به صورت متلاطم در یک محدوده در نوسان است، شاخص تصادفی کاربرد بیشتری دارد.

نحوه معامله با اسیلاتور Stochastic

نوسانگر Stochastic همراه با قیمت دارایی حرکت می‌کند و رابطه‌ای بین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده قیمت ایجاد می‌نماید. تا به امروز، اسیلاتور تصادفی یکی از پرکاربردترین اسیلاتورها بوده و برای پیش‌بینی دقیق بازار مورد استفاده قرار گرفته است. درک آن آسان است و با کمک ابزارهای فنی مدرن، می‌توان به راحتی مقادیر K % و D % را محاسبه کرد.

اگر می‌خواهید یک معامله‌گر فعال شوید، یادگیری پیش‌بینی بازار با نوسانگر استوکاستیک در شناسایی معاملات بالقوه برایتان مفید خواهد بود. معامله‌گران اغلب از نوسانگر Stochastic برای اهداف زیر استفاده می‌کنند:

• انجام معاملات روزانه
• انجام معاملات اسکالپینگ
• تایید نقطه خرید / فروش
• تایید منطقه خرید بیش از حد / فروش بیش از حد
• تایید واگرایی

نوسانگر استوکاستیک فرض می‌کند که مومنتوم مقدم بر قیمت است، قیمت بسته شدن دارایی را با محدوده قیمت از پیش تعیین شده مقایسه می‌کند. اگر در حال ساخت یک استراتژی معاملاتی حول یک نوسانگر تصادفی هستید، باید مراقب دو چیز باشید: سیگنال معکوس روند و واگرایی.

هنگامی‌ که دو خط در نمودار اندیکاتور Stochastic با هم برخورد می‌کنند، نشان دهنده یک برگشت احتمالی است که ناشی از یک تغییر بزرگ در حرکت روزانه است. به طور مشابه، افزایش واگرایی بین نوسان‌ساز و خط روند می‌تواند نشان دهنده تغییر احتمالی در روند جاری باشد.

به عنوان مثال، هنگامی ‌که یک روند نزولی یک کف پایین‌تر جدید را ثبت می‌کند، اما نوسان‌گر بالاتر از قیمت جدید باقی می‌ماند، ممکن است نشانه‌ای از این باشد که خرس‌ها قدرت را از دست داده و ممکن است یک معکوس در راه باشد.

اسیلاتور Stochastic یک ابزار معاملاتی قدرتمند است در حالی که با احتیاط استفاده می‌شود. اگر نمی‌خواهید پول خود را از دست بدهید، هنگام استفاده از آن برای پیش‌بینی معامله از اشتباه کردن خودداری کنید.

اشتباهات رایج در استفاده از اندیکاتور Stochastic

در اینجا 2 اشتباه رایج که معامله‌گران مبتدی ممکن است مرتکب شوند آورده شده است:

• زمانی که بازار در وضعیت اشباع فروش قرار می‌گیرد، یک معامله‌گر مبتدی ممکن است وارد موقعیت خرید شود. غافل از اینکه این امکان وجود دارد که بازار برای مدت طولانی به نزول خود ادامه دهد.
• در نظر گرفتن هر واگرایی به عنوان یک برگشت احتمالی یک اشتباه بزرگ است. ممکن است مواردی وجود داشته باشد که این دو شاخص به دو جهت متفاوت اشاره کنند، اما هیچ تغییری در واقعیت رخ ‌ندهد.

برای جلوگیری از اشتباه، معامله‌گران از یک نوسان‌ساز تصادفی همراه با سایر ابزارهای معاملاتی تحلیل تکنیکال مانند RSI استفاده می‌کنند. قاعده کلی پیشنهاد می‌کند که وقتی نمی‌توانید معکوس را تأیید کنید، به تجارت در جهت روند ادامه دهید و نه بر خلاف آن.

اندیکاتور Stochastic در یک نگاه

اندیکاتور Stochastic همان هدفی را انجام می‌دهد که شاخص‌های دیگر نشان می‌دهند که قیمت دارایی به مناطقی که بیش از حد خریداری شده یا به فروش رسیده است، حرکت می‌کند. اسیلاتور تصادفی یک شاخص فنی عالی است و به طور گسترده در کنار RSI استفاده می‌شود.

با اینکه این اندیکاتور به تنهایی نیز ابزار قدرتمندی است، بهتر است حتماً در کنار دیگر اندیکاتورها استفاده شود. این موضوع در درجه اول به این دلیل است که اندیکاتور تمایل به تولید سیگنال‌های معاملاتی نادرست دارد.

در شرایط خاصی که نوسانات بازار زیاد است، حرکت قیمت دارایی ممکن است با سیگنال معاملاتی تولید شده توسط اندیکاتور مطابقت نداشته باشد. بنابراین، استفاده از نوسانگر Stochastic در کنار سایر اندیکاتورهای فنی مانند RSI و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) ایده عاقلانه‌ای است.

گپ و گفت فارکسی

• آیا شما از اندیکاتور Stochastic در معاملات خود استفاده کرده‌اید؟ تجربه خود را از میزان صحت سیگنال و کارایی این اندیکاتور را در بخش نظرات برای همراهان 2FX بنویسید.