آموزش ۰ تا ۱۰۰ اندیکاتور RSI + بهترین تکنیک‌ها

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این درس بخوانید:

• آشنایی با انواع تحلیل‌ها در فارکس
• بهترین اندیکاتور نوسان‌گیری Forex 2023
• مقایسه اندیکاتور RSI و MACD (۱۲ تفاوت اصلی  RSI و MACD)

پس از مطالعه این درس شما:

• با اندیکاتور RSI آشنا می‌شوید.
• می‌توانید مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را در نمودار قیمت تشخیص دهید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یک ابزار تحلیل تکنیکال است که در دسته اسیلاتورها (نوسانگرها) قرار می‌گیرد. RSI یکی از اندیکاتورهای پیشرو است، به این معنی که سیگنال‌های آن معمولاً قبل از پرایس اکشن در نمودار ظاهر می‌شوند.

به کمک RSI می‌توانیم به سیگنال‌های اولیه برای معاملات خود دست یابیم، اما بسیاری از این سیگنال‌ها ممکن است نادرست یا زودرس باشند. بنابراین، RSI همیشه باید در ترکیب با دیگر اندیکاتورهای فارکس یا تکنیک‌های معاملاتی استفاده شود.

در این درس از مجموعه دروس آموزش فارکس، با هم موارد زیر را خواهیم آموخت:

• ساختار اندیکاتور RSI
• محاسبه خط RSI
• سیگنال‌های نوسان ساز RSI
• تجزیه و تحلیل RSI در فارکس
• استراتژی تجارت فارکس RSI
• مثال برای سیستم معاملاتی RSI
• معاملات پرایس اکشن و RSI
• مثال معاملات پرایس اکشن و RSI

ساختار اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI توسط یک مهندس مکانیک ساخته شده است. این اندیکاتور معمولاً در یک پنجره افقی در پایین نمودار قیمت ظاهر می‌شود. RSI از یک خط که بین 0 تا 100 نوسان می‌کند تشکیل شده است. این منطقه نوسان به سه منطقه اصلی تقسیم می‌شود:

0-30: منطقه اشباع فروش

30-70: منطقه خنثی

70-100: منطقه اشباع خرید

خط RSI به داخل و خارج از این سه ناحیه حرکت می‌کند و سیگنال‌های مختلفی را در نمودار ایجاد می‌نماید.

محاسبه خط RSI

RSI می‌تواند در دوره‌های زمانی مختلف تنظیم شود اما تنظیم پیشفرض آن ۱۴ دوره است. این شاخص طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

RSI = (100 – (100 / (1 + RS)))

RS در فرمول بالا مخفف Relative Strength است. این محاسبه بسیار ساده به نظر می‌رسد، اما باید مقدار قدرت نسبی (RS) را محاسبه کنیم. نحوه محاسبه متغیر RS به صورت زیر است:

RS = (14 EMA on the last 14 up bars) / (14 EMA on the last 14 down bars)

پس از تعیین مقدار RS، می‌توانید نتیجه را در فرمول اول اعمال کنید. اگر دوره اندیکاتور‌ RSI را تغییر دهید، عدد ۱۴ تغییر می‌کند. مثلا اگر تنظیمات را به RSI 20 تغییر دهید، فرمول به این صورت خواهد بود:

RS = (20 EMA on the last 20 up bars) / (20 EMA on the last 20 down bars)

سیگنال‌های نوسان ساز RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) سه سیگنال اساسی ارائه می‌دهد. از آنجایی که این اندیکاتور یک شاخص پیشرو است، بسته به اطلاعاتی که برای ورود به معامله استفاده می‌کنید، سیگنال‌ها می‌توانند قبل از حرکت واقعی قیمت در نمودار ظاهر شوند.

شرایط اشباع خرید

اولین سیگنالی که RSI صادر می‌کند سیگنال خرید بیش از حد است. هنگامی ‌که خط RSI وارد منطقه 70-100 می‌شود، اندیکاتور RSI سیگنالی برای شرایط خرید بیش از حد ارائه می‌دهد.

شرایط اشباع فروش

سیگنال بیش از حد فروش زمانی ظاهر می‌شود که خط RSI وارد منطقه 30-0 شود. هنگامی ‌که RSI این سیگنال را صادر می‌کند، به این معنی است که قیمت احتمالاً افزایش خواهد یافت.

سیگنال واگرایی RSI

مانند برخی از اندیکاتورهای دیگر از جمله MACD و Stochastics، شاخص قدرت نسبی می‌تواند متفاوت از عملکرد کلی قیمت باشد. این حالت را واگرایی می‌‌نامند. واگرایی می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

در واگرایی صعودی، عمل قیمت در حال کاهش است در حالی که خط RSI در حال افزایش است. این یک سیگنال صعودی قوی در نمودار محسوب می‌شود در واگرایی RSI نزولی، عمل قیمت در حال افزایش است، در حالی که خط RSI در حال کاهش است. این یک سیگنال نزولی قوی در نمودار به شمار می‌رود.

تجزیه و تحلیل RSI در فارکس

تجزیه و تحلیل RSI در فارکس عمدتاً شامل شناسایی سیگنال‌هایی است که در بالا توضیح داده شد. در ادامه هر یک از این سیگنال‌ها را بررسی می‌کنیم تا درک بهتری از نحوه تجزیه و تحلیل نمودارها با استفاده از آشنایی با اندیکاتور RSI داشته باشیم.

تصویر بالا نشان می‌دهد که چگونه سیگنال اشباع خرید RSI ظاهر می‌شود. خط RSI ابتدا به منطقه 70-100 نفوذ می‌کند. سپس قیمت از منطقه اشباع خرید خارج شده و سیگنال فروش را در نمودار ایجاد می‌کند. همانطور که می‌بینید پس از آن قیمت کاهش می‌یابد.

تصویر بالا یک سیگنال اشباع فروش RSI است. خط RSI کاهش می‌یابد و وارد منطقه 30-0 می‌شود. سپس خط RSI منطقه اشباع فروش را به سمت بالا می‌شکند و بین 30 تا 70 وارد منطقه خنثی می‌شود. همانطور که می‌بینید، پس از آن، میزان قیمت افزایش می‌یابد.

در تصویر بالا واگرایی صعودی RSI را داریم. خط آبی در نمودار قیمت نشان می‌دهد که عملاٌ قیمت در حال ایجاد کف‌های پایین‌تر است، در حالی که خط RSI در حال افزایش است. این نشان می‌دهد که یک واگرایی صعودی بین روند قیمت و RSI وجود دارد. به این معنی که قیمت احتمالاً افزایش می‌یابد. همانطور که می‌بینید، این دقیقاٌ همان چیزی است که اتفاق می‌افتد.

استراتژی تجارت فارکس RSI

اکنون برخی از ایده‌های ساخت استراتژی با اندیکاتور RSI را مورد بحث قرار می‌دهیم. ما از سیگنال‌هایی که در بالا توضیح داده شد برای تنظیم نقاط ورود و خروج در نمودار با استفاده از قوانین اساسی RSI استفاده می‌کنیم.

تعیین نقطه ورود با اندیکاتور RSI

برای ورود به معامله با RSI، باید یکی از سیگنال‌های این اندیکاتور (اشباع خرید، اشباع فروش، واگرایی) را دریافت کنید. اگر سیگنال خرید و فروش بیش از حد را دیدید، زمانی که عمل قیمت از آستانه مربوطه در اندیکاتور RSI خارج شد، جفت ارز را می‌خرید/می‌فروشید.

اگر سیگنال صادر شده واگرایی بود، پس از اینکه با حرکت قیمت دو یا سه کندل پشت سر هم در جهت معامله مورد نظر شما بسته شد، وارد معامله در جهت RSI شوید.

تعیین حد ضرر با اندیکاتور RSI

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، اندیکاتور RSI اگر به عنوان یک ابزار مستقل استفاده شود، می‌تواند سیگنال‌های نادرست یا زودرس زیادی بدهد. حتی هنگام ترکیب آن با سایر ابزارها، لازم است از حد ضرر برای محافظت از دارایی خود استفاده کنیم.

مکان بهینه برای توقف ضرر، فراتر از آخرین بالاترین یا پایین‌ترین حد نوسان است که در زمان برگشت نمودار ایجاد می‌شود.

تعیین حد سود با اندیکاتور RSI

یک قانون اساسی در مورد تحلیل با RSI وجود دارد که بیان می‌کند شما باید معامله خود را تا زمانی که سیگنال مخالف را از RSI دریافت نکرده‌اید، نگه دارید. باز هم، این می‌تواند یک سیگنال خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد و همچنین واگرایی صعودی یا نزولی RSI باشد.

اما در مفهوم عملی، منطقی است که سود جزئی یا کامل خود را با استفاده از سایر قوانین مبتنی بر قیمت یا یک توقف ضرر معقول خارج کنید.

مثال برای سیستم معاملاتی RSI

بیایید ببینیم که چگونه یک استراتژی تجاری پایه RSI با قوانینی که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم کار می‌کند:

به نمودار روزانهUSD/JPY  در تصویر بالا نگاه ‌کنید. این تصویر یک نقطه ورود و خروج را تنها بر اساس سیگنال‌هایی که از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی دریافت کرده نشان می‌دهد. نمودار با کاهش قیمت شروع شده و با جهت نزولی خط RSI تایید می‌شود.

ناگهان خط RSI وارد منطقه 30-0 می‌شود و یک سیگنال فروش بیش از حد ایجاد می‌کند. اندکی پس از آن، خط اندیکاتور RSI شروع به افزایش می‌کند، در حالی که رفتار قیمت به حرکت نزولی خود ادامه می‌دهد. این یک واگرایی صعودی بین پرایس اکشن و شاخص قدرت نسبی است.

اولین فکری که به ذهن می‌رسد ممکن است این باشد که در لحظه‌ای که خط RSI منطقه اشباع فروش را به سمت بالا می‌شکند، باید یک معامله لانگ باز کنید. با این حال، در طول این مدت، شما واگرایی صعودی را شناسایی می‌کنید، به این معنی که شاید بهتر باشد برای دو یا سه کندل صعودی پشت سر هم به عنوان سیگنال ورودی واقعی منتظر بمانید.

زمانی که این اتفاق می‌افتد و یک سیگنال ورود به پوزیشن لانگ در نمودار ایجاد می‌کند، به این معنی است که شما می‌توانید جفت ارز USD/JPY را با این فرض که عمل قیمت در حال حاضر معکوس شده است، خریداری کنید.

شما باید یک دستور توقف ضرر را درست در زیر قیمت حد ضرر ایجاد شده در لحظه برگشت قرار دهید. این با خط افقی قرمز روی نمودار نشان داده شده است. پرایس اکشن پس از آن افزایش می‌یابد و وارد روند صعودی می‌شود، خط RSI نیز افزایش می‌یابد. معامله می‌تواند حداقل تا زمانی که RSI به عدد 50 برسد، حفظ شود، در این مرحله می‌توانید بخشی از پوزیشن خود را ببندید.

نکات اصلی سیستم معاملاتی RSI

شما می‌توانید از برخی سرنخ‌های قیمتی استفاده کنید. اما در غیاب آن، عاقلانه است که وقتی RSI به آستانه اشباع خرید 70 رسید، به طور کامل از معامله خارج شوید. دایره قرمز روی نمودار لحظه‌ای نشان می‌دهد که RSI وارد منطقه خرید بیش از حد شده و یک سیگنال بستن معامله صادر کرده است.

معاملات پرایس اکشن و RSI

در این بخش، به برخی از روش‌هایی که می‌توانید از ابزار RSI در ترکیب با پرایس اکشن برای افزایش شانس خود برای یک معامله برنده استفاده کنید، می‌پردازیم:

نقطه وارد در RSI Price Action Trade

هنگامی ‌که سیگنال RSI صادر می‌شود، به دنبال باز کردن معامله خود هستید. با این حال، باید جهت قیمت را با یک الگوی اقدام قیمت تایید کنید. این الگو می‌تواند یک الگوی شمعدانی، یک الگوی نموداری، یک خط روند، یک کانال، یک بالا و پایین صعودی یا نزولی و غیره باشد.

توقف ضرر در RSI Price Action Trade

دستور توقف ضرر باید طبق قوانین اساسی RSI همان طور که در بالا بحث شد تعیین شود. هنگامی‌ که نقطه عطف نمودار را مشخص می‌کنید، باید توقف خود را بالاتر از نوسان اخیر قرار دهید.

کسب سود در RSI Price Action Trade

هنگامی ‌که سیگنالی مخالف RSI را مشاهده کردید باید معامله خود را با این فرض که عمل قیمت احتمالاً معکوس می‌شود ببندید. با این حال، اگر سرنخ پرایس اکشن را مشاهده کردید که شواهدی برای پایان حرکت قیمت ارائه می‌دهد، باید آن را نیز برای بستن معامله در نظر بگیرید.

مثال معاملات پرایس اکشن و RSI

اکنون بیایید نگاهی به نموداری بیندازیم که RSI را در ترکیب با معاملات پرایس اکشن نشان می‌دهد:

در تصویر بالا، نمودار تایم فریم ۴ ساعته USD/CAD را تحلیل خواهیم کرد. این تصویر چند روش تجارت بر اساس سیگنال‌های اندیکاتور RSI همراه با اقدام قیمت را نشان می‌دهد. اولین معامله پس از کاهش قیمت اولیه انجام می‌شود.

RSI وارد منطقه فروش بیش از حد شده و یک واگرایی صعودی ایجاد می‌کند. در همان زمان، قیمت یک روند نزولی را در جهت صعودی می‌شکند. بنابراین، ما یک سیگنال اقدام قیمت صعودی و دو سیگنال RSI صعودی داریم. بنابراین، می‌توانیم USD/CAD را خریداری کرده و یک توقف ضرر در زیر کف ایجاد شده در زمان شکست روند قرار دهیم.

پس از ایجاد مثلث آبی در نمودار، قیمت وارد یک مرحله تثبیت قیمت می‌شود. مثلث از سطح پایین‌تر عبور کرده و یک سیگنال خروج ایجاد می‌کند. با این حال، به نظر می‌رسد شکست مثلث نزولی یک سیگنال نادرست باشد.

USD/CAD مثلث را به سمت بالا معکوس کرده و می‌شکند. بنابراین، می‌توانید از این رویداد برای بازگشایی تجارت صعودی خود با قرار دادن یک دستور توقف ضرر زیر کف ایجاد شده در زیر مثلث آبی استفاده کنید.

هنگامی ‌که خط RSI وارد منطقه بیش از حد خرید می‌شود، سیگنال بسته شدن ظاهر خواهد شد. اکنون می‌بینیم که خط RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است. بعد از آن می‌شکند و شروع به کاهش می‌کند. با این حال، عمل قیمت همچنان در حال افزایش است. پس با یک واگرایی نزولی مواجه هستیم. در همان زمان، یک مثلث در حال گسترش بر روی نمودار تشکیل می‌شود. مثلث دارای پتانسیل نزولی است و شکست از سطح پایین‌تر آن باید به عنوان سیگنال ورودی برای یک معامله کوتاه استفاده شود.

آموزش اندیکاتور RSI

آموزش اندیکاتور RSI و استفاده از آن به صورت مجزا به احتمال زیاد استراتژی معاملاتی سودآوری را در بلندمدت ایجاد نمی‌کند. مانند بسیاری از اندیکاتور‌های پیشرو دیگر، شاخص قدرت نسبی می‌تواند مستعد ارائه سیگنال‌های نادرست باشد.

بنابراین، شما باید رویکردی را اتخاذ کنید که تا حد امکان سیگنال‌های نادرست را جدا کرده و نسبت برد به باخت شما را افزایش دهد.

گپ و گفت فارکسی

• آیا شما از اندیکاتور RSI برای تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌کنید؟ لطفا در کامنت برای ما بنویسید.