آموزش عملی اندیکاتور ATR

مطالبی که بهتر است پیش از مطالعه این مقاله بخوانید:

• آشنایی با انواع تحلیل‌ها در فارکس
• بهترین اندیکاتورهای فارکس
• مقایسه 4 بهترین اندیکاتور ورود و خروج
• ترکیب اندیکاتورها

پس از مطالعه این مقاله شما:

• با اندیکاتور ATR آشنا می‌شوید.
• می‌توانید از این اندیکاتور برای انجام معاملات خود استفاده کنید.
• می‌توانید نوسانات بازار را در یک بازه زمانی خاص اندازه‌گیری نمایید.

اندیکاتور ATR (میانگین محدوده واقعی) یک اندیکاتور معاملاتی بسیار محبوب است که می‌تواند در موقعیت‌های مختلف معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرد. ATR برای دنبال کردن روند سودمند است، درک شما از رفتار بازار را بهبود می‌بخشد و حتی ممکن است به تعیین هدف برای بهبود نرخ سود معامله‌گر کمک کند. ما در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، به آموزش اندیکاتور ATR می‌پردازیم و موارد استفاده مختلف آن را بررسی می‌کنیم.

در این درس از مجموعه دروس مدرسه آموزش فارکس، با هم یاد خواهیم گرفت:

• اندیکاتور ATR چیست؟
• رابطه ATR با نوسان در بازار چگونه است؟
• تشخیص ادامه یا توقف روند توسط ATR چگونه انجام می‌شود؟

اندیکاتور ATR چیست؟

ATR یک شاخص نوسان است که نوسانات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. ATR با سایر اندیکاتورهای روند و حرکت مانند RSI یا اندیکاتور STOCHASTIC تفاوت دارد. ATR ممکن است یک ابزار عالی برای ارائه روشی متفاوت برای نگاه کردن به تغییرات قیمت و تکمیل تحلیل قیمت شما باشد.

ما در اینجا قصد نداریم شما را با فرمول‌های ریاضی پیچیده سردرگم کنیم، اما معتقدیم که یک معامله‌گر باید بداند شاخص‌هایی که استفاده می‌کند چگونه ایجاد شده‌اند و چه چیزی باعث می‌شود آنها بالا و پایین بروند.

ATR مخفف Average True Range به معنای میانگین محدوده واقعی است. یعنی میزان حرکت قیمت را به طور متوسط اندازه می‌گیرد. در اصل، ATR اندازه کندل و دامنه حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.

فرض کنید ATR را روی 1 دوره تنظیم می‌کنیم. در نتیجه فقط محدوده / اندازه یک کندل را اندازه می‌گیرد. با این فرض، رابطه بین اندازه کندل و ATR بسیار واضح می‌شود. هر چه کندل بزرگتر باشد، ATR بالاتر است. هر چه کندل کوچکتر باشد، ATR کمتر است.  ATRبه کل محدوده یک کندل، از جمله فیتیله آن نگاه می‌کند. در تصویر زیر می‌توانید مقدار ATR به ازای چند کندل مختلف را ببینید.

ATR معمولاً روی 14 دوره تنظیم می‌شود. به این معنی که به 14 کندل آخر نگاه می‌کند. تصویر زیر ATR استاندارد 14 دوره را نشان می‌دهد و منجر به آموزش اندیکاتور ATR با وضوح بیشتری می‌شود. دوره دوم از سمت چپ کندل‌های نسبتاً کوچکی دارد که منجر به ATR پایین شده است. زمانی که اندازه کندل‌ها افزایش می‌یابد، ATR نیز زیاد می‌شود (دوره سوم از سمت چپ).

البته، این یک روش بسیار ساده برای نگاه کردن به ATR است و از نظر ریاضی، محاسبات کمی ‌بیشتر است. اما برای یک معامله‌گر با دانش کم یا متوسط، دانستن رابطه بین اندازه کندل و مقدار ATR کافی است.

رابطه ATR با نوسان در بازار چیست؟

تغییرات در نوسانات همچنین می‌تواند تغییرات در احساسات بازار را پیش‌بینی کند. مقادیر کم  ATR نوسان کم در بازار را نشان می‌دهد. دو خط افقی در تصویر زیر، محدوده مورد نظر ما را مشخص می‌کند.

کندل‌های کوچک و عدم وجود فیتیله‌های بزرگ باعث کاهش ATR شده است. شکست سطح حمایت (خط پایین) زمانی رخ می‌دهد که ATR شروع به افزایش می‌کند، زیرا کندل‌ها بزرگ‌تر می‌شوند. در طول فاز نزولی، ATR روند افزایشی داشته است.

با پایان یافتن روند نزولی، ATR نیز به اوج خود می‌رسد. با کاهش ATR، روند کاهشی نیز متوقف می‌شود. ATR می‌تواند یک ابزار عالی برای معامله‌گران دنبال کننده روند در چنین موردی باشد. اگرچه ATR ابزاری برای پیروی از روند نیست، تغییرات در نوسانات می‌تواند به تغییرات در رفتار بازار اشاره کند.

افزودن میانگین متحرک نمایی (EMA) به ATR می‌تواند بینش جالبی ارائه دهد و یک مورد استفاده عینی داشته باشد. خط آبی در تصویر زیر EMA است.

مناطق برجسته در نمودار قیمت دوره‌هایی را نشان می‌دهد که در طی آن ATR بالاتر از EMA است. هنگامی ‌که ATR زیر EMA قرار می‌گیرد، روند معکوس می‌شود. هنگامی ‌که ATR و EMA روی هم قرار دارند، قیمت نوسان کمی را تجربه می‌کند. بنابراین، درک تغییرات در ساختار ATR بخش مهمی از آموزش اندیکاتور ATR است. زیرا می‌تواند برای معامله‌گران مفید باشد تا تغییرات در ساختار قیمت و روند را به درستی شناسایی کنند.

تشخیص ادامه یا توقف روند توسط ATR چگونه انجام می‌شود؟

یکی دیگر از موارد استفاده محبوب برای ATR این است که به دنبال تغییرات قیمت تمام شده باشید. از آنجایی که ATR میانگین محدوده قیمت را در یک دوره معین به ما می‌گوید، می‌توانیم از این اطلاعات برای تخمین احتمال ادامه یا توقف روندها استفاده کنیم.

بازارها به طور متفاوتی حرکت می‌کنند و برخی از بازارها به طور قابل توجهی بیشتر و طولانی‌تر از سایرین روند دارند. نگاهی به تغییرات روزانه پیپ در جدول زیر نشان می‌دهد که می‌تواند تفاوت‌های قابل توجهی بین جفت‌های مختلف فارکس وجود داشته باشد. برای مثال AUD/JPY تقریباً دو برابر CAD/CHF حرکت می‌کند.

معامله‌گران می‌توانند از اطلاعات نوسانات روزانه قیمت به روش‌های مختلف استفاده کنند:

1- انتخاب بازار

جفت‌هایی با دامنه میانگین بالاتر ممکن است فرصت‌های معاملاتی بهتری را فراهم کنند. بنابراین، دور ماندن از جفت‌هایی با محدوده پیپ متوسط می‌تواند یک معیار فیلتر در انتخاب بازار باشد.

2- تعیین هدف

با دانستن اینکه AUD/JPY به طور متوسط 110 پیپ در روز حرکت می‌کند، معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای قرار دادن هدف خود استفاده نمایند. استفاده از هدفی که 150 یا حتی 200 پیپ با باز شدن روزانه فاصله دارد، ممکن است شانس کمتری برای بستن موفقیت‌آمیز معامله داشته باشد، زیرا بازار به طور معمول حرکت نمی‌کند. هدفی که تنها 80 امتیاز با آن فاصله دارد، ممکن است در چنین حالتی به شانس بیشتری برای تحقق یک معامله برنده منجر شود.

در این بخش از آموزش اندیکاتور ATR شما را با کانال Keltner آشنا می‌کنیم. این ابزار یک شاخص تجاری محبوب است که می‌تواند در این زمینه به طور موثر مورد استفاده قرار گیرد. کانال کلتنر، باندهای ATR را حول عمل قیمت ترسیم می‌کند. در تصویر زیر، کانال Keltner میانگین محدوده پیپ را در 7 روز گذشته نشان می‌دهد.

در طول روند نزولی، امواج روند نزولی تکانشی اغلب درست به باند ATR پایینی ختم می‌شوند، جایی که قیمت از محدوده قیمتی متوسط خود خارج شده است. تعیین هدف در یا نزدیک به باندهای ATR ممکن است برای معامله‌گران مناسب باشد.

3- دنبال کردن روند

مورد دیگر استفاده از کانال Keltner مبتنی بر ATR، تخمین احتمال ادامه روند است. به عنوان مثال، شکستی که در نزدیکی کانال کلتنر رخ می‌دهد ممکن است شانس بسیار کمتری برای ادامه روند طولانی مدت داشته باشد.

در تصویر زیر، قیمت ابتدا از ناحیه مقاومت عبور کرد. با این حال، قیمت در زمان شکست به کانال بالایی کلتنر نزدیک بود؛ زیرا روند صعودی از قبل برای مدتی ادامه داشت. انتظار حرکت‌های ادامه روند صعودی بیشتر ممکن است در چنین شرایطی احتمال بالایی نداشته نباشد.

اکنون که تا انتهای آموزش اندیکاتور ATR با ما همراه بودید و می‌توانید از آن برای حضور در بازار استفاده کنید. تنها کافی است با ایجاد حساب در بهترین بروکر فارکس، نسبت به انجام معاملات اقدام کنید. اگر در انتخاب بروکر دچار تردید هستید از ربات بروکریاب کمک بگیرید. ربات بروکریاب به عنوان یک پلتفرم هوشمند بروکرهای مختلف را بررسی می‌کند و انتخاب را برای شما آسان خواهد کرد.

گپ و گفت فارکسی

• آیا پیش از مطالعه این مطلب با اندیکاتور ATR آشنایی داشتید؟ لطفا در کامنت از تجربیات خود برای سایر معامله‌گران بگویید.
• شما از چه اندیکاتورهای دیگری برای انجام معامله در بازار استفاده می‌کنید؟